Продолжаю клонировать робота, добавив пару EURAUD.
Выбор инструментов для клонирования производится по результатам тестирования робота на 22 валютных парах.
Перед предыдущей публикацией хроник мне показалось, что начинает просматриваться хеджирующий эффект портфеля. Просадки вроде бы действительно уменьшились, но для того чтобы сделать какие-либо выводы слишком мал интервал наблюдения.
Есть и минусы. Большое количество ордеров в рынке сказывается на стабильности робота. Причем это даже не нестабильность, а вылезли некие системные ошибки. В частности, проснувшись сегодня утром обнаружил, что роботы не закрыли позиции на развороте валютной пары EURAUD.
Судя по тому, что позиции остались на двух счетах одного из трех используемых серверов вероятнее всего была кратковременная потеря связи на время действия сигнала закрытия позиций. Сделал сигнал постоянно действующим, т.е. пока тренд вверх идет постоянная проверка на наличие шортов по инструменту и при обнаружении они закрываются. Аналогично для нисходящего тренда. И сразу быстродействие программы упало в несколько раз за счет постоянных проверок на наличие позиций, противоположных действующему тренду.
Подумал-подумал и перешел от потиковой обработки событий к обработке данных по событию "сформирован новый бар". Операции закрытия и модификации открытых позиций вынес в отдельные модули с внутренними циклами.
Плюс - быстродействие возросло примерно в 10 раз по сравнению с исходной версией и раза в 3 по сравнению с версией с потиковой обработкой данных.
Минус - трейлинг-стопы ставятся дальше, поскольку обработка данных идет по цене открытия бара. В принципе, если этот фактор будет существенно влиять на результаты торговли, то путь решения есть, хоть и несколько громоздкий. В выходные попью пива и может быть доделаю...
Ввел обратно ограничение по кредитному плечу. Зачем?
Тесты сейчас идут в режиме автономного использования робота. Я только исправляю последствия изредка возникающих сбоев и ошибок и выключаю автоматику перед шоковыми новостями - примерно 2-3 раза в месяц.
Но если использовать смешанную торговлю с роботом и ручными сделками на одном торговом счете, то робот будет игнорировать объемы ручных сделок при открытии своих позиций и суммарный риск по счету может быть существенно превышен, особенно если трейдера "занесет" с объемами, что уже происходило пару тройку раз на непубличном торговом счета. Поэтому ограничение по кредитному плечу оставлено и как только суммарный порог превышен робот лишается возможности открывать новые сделки. К сожалению нет возможности аналогичным образом ограничить доступ к счету трейдеру, но будем думать и над этим.
Робот по основному тесту торгует в районе 300% профита.
Робот на нано-счете никак не может выйти из просадки из-за малости капитала. Наверное не буду мучить железку, доброшу ему несколько долларов для облегчения жизни.
Ввел в мониторинг свой экспериментальный счет, на котором идет отладка роботов. Там резульаты лучше, чем на тестовом, почему и сам не знаю...
Мониторинг торговых роботов.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Комментариев нет:
Отправить комментарий