воскресенье, 18 июня 2017 г.
пятница, 16 июня 2017 г.
Агрессивная торговля и асимметрия риска
Асимметрия риска - ужасная вещь.
Вы можете долго и упорно наращивать капитал торгового счета, увеличив счет в 10 раз и заработав 900% прибыли, а потом потеряете всего 90% и вернетесь к стартовой сумме. Это в лучшем случае.
Какой же риск будет приемлемым для агрессивной торговли?
Это зависит от серийности ваших сделок. Если ваша стратегия такова, что не бывает больше одной убыточной сделки подряд, а риск и прибыль примерно равны, то принимаемый риск может быть до 20%. В этом случае сравнительно легко восстановить баланс счета последующей прибыльной сделкой.
Если убыточная серия больше, то делите 20% на количество возможных убытков в серии и вы получите искомую цифру.
Для иллюстрации снова приведу табличку, предоставленную коллегой со смартлаба.
В левой колонке принимаемый риск, в правой - прибыль, которую необходимо получить, чтобы закрыть реализованный убыток.
Комментарии не нужны.
Отмечу только, что оценки могли бы быть и более жесткими.
По моему мнению, критерий "Глупо" мог бы начинаться со строчки "Опасно", а "Больно" со строчки "Глупо".
Терять большие суммы легко, забирать у рынка потерянное - неимоверно трудно.
Вы можете долго и упорно наращивать капитал торгового счета, увеличив счет в 10 раз и заработав 900% прибыли, а потом потеряете всего 90% и вернетесь к стартовой сумме. Это в лучшем случае.
Какой же риск будет приемлемым для агрессивной торговли?
Это зависит от серийности ваших сделок. Если ваша стратегия такова, что не бывает больше одной убыточной сделки подряд, а риск и прибыль примерно равны, то принимаемый риск может быть до 20%. В этом случае сравнительно легко восстановить баланс счета последующей прибыльной сделкой.
Если убыточная серия больше, то делите 20% на количество возможных убытков в серии и вы получите искомую цифру.
Для иллюстрации снова приведу табличку, предоставленную коллегой со смартлаба.
В левой колонке принимаемый риск, в правой - прибыль, которую необходимо получить, чтобы закрыть реализованный убыток.
Комментарии не нужны.
Отмечу только, что оценки могли бы быть и более жесткими.
По моему мнению, критерий "Глупо" мог бы начинаться со строчки "Опасно", а "Больно" со строчки "Глупо".
Терять большие суммы легко, забирать у рынка потерянное - неимоверно трудно.
четверг, 15 июня 2017 г.
среда, 14 июня 2017 г.
Инверсная волатильность...
Типичный случай инверсной волатильности - левая колонка цифр. Волатильность дневного тренда сравнима с волатильностью внутридневного (некоторое время назад была ниже).
P.S. В теории для идеального рынка волатильность от тренда к тренду при понижении их уровня должна убывать в корень квадратный из 5 раз.
вторник, 13 июня 2017 г.
понедельник, 12 июня 2017 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)