воскресенье, 9 октября 2016 г.
пятница, 7 октября 2016 г.
Нефть продолжает среднесрочно-краткосрочный рост
Нефть не смогла с ходу преодолеть краткосрочное техническое сопротивление 53.08 и уходит на внутридневную коррекцию локального и дневного трендов при сохранении роста по краткосрочному и среднесрочному трендам.
Цель роста в рамках среднесрочного тренда на уровне 57.90 остается актуальной, но уже не на этой неделе.
Цель роста в рамках среднесрочного тренда на уровне 57.90 остается актуальной, но уже не на этой неделе.
Версия робота с адаптивными настройками.
Запустил тест самонастраивающегося робота с адаптивными настройками, который настраивает конфигурацию фильтров в зависимости от направлений дневного, локального, краткосрочного и среднесрочного трендов, включая или выключая соответствующий фильтр.
На долю трейдера остается выбор режима фильтрации: полное отключение фильтра (значение параметра 0), без ограничения по размеру свинга (значение параметра 1) или с ограничением (значение параметра 2). Использовать или не использовать фильтр решает робот.
При включении фильтра роботом фильтрация производится в соответствии с параметрами, установленными трейдером, т.е. 0, 1 или 2. При выключении будет 0 независимо от предварительных установок.
Ну и кроме того за трейдером остается настройка вспомогательных режимов - риски, тип торгового сигнала и т.п.
На долю трейдера остается выбор режима фильтрации: полное отключение фильтра (значение параметра 0), без ограничения по размеру свинга (значение параметра 1) или с ограничением (значение параметра 2). Использовать или не использовать фильтр решает робот.
При включении фильтра роботом фильтрация производится в соответствии с параметрами, установленными трейдером, т.е. 0, 1 или 2. При выключении будет 0 независимо от предварительных установок.
Ну и кроме того за трейдером остается настройка вспомогательных режимов - риски, тип торгового сигнала и т.п.
Пэйроллз. Отработка бросков цены роботом
Сегодня пэйроллз.
Удобный способ провести натурные испытания аварийного выхода по аномальной волатильности, потому что тестер эмулирует внутрибарное изменение цен не совсем корректно.
Исходное состояние.
Результат посмотрим после 15:30МСК
Сделки закрыты по условиям резкого изменения цены против позиции. Но... перегрузка сервера приводит к задержкам и проскальзыванию. И это фактор, который устранить невозможно.
Удобный способ провести натурные испытания аварийного выхода по аномальной волатильности, потому что тестер эмулирует внутрибарное изменение цен не совсем корректно.
Исходное состояние.
Результат посмотрим после 15:30МСК
Сделки закрыты по условиям резкого изменения цены против позиции. Но... перегрузка сервера приводит к задержкам и проскальзыванию. И это фактор, который устранить невозможно.
среда, 5 октября 2016 г.
Не стоит считать себя умнее проверенной стратегии...
Сентябрь прошел под звездой приступа "гениальности" автора, который снова возомнил себя умнее рынка и торговой стратегии и начал торговать собственные ожидания, а не показания индикаторов. Что сыграло в этом свою роль, непрекращающаяся в течение полутора месяцев вирусная инфекция или что иное, сие тайна великая есть. Но адекватность поведения была утрачена.
Увы, рынок, как всегда в таких случаях, показал, кто в доме хозяин. Завышенные риски и необоснованная уверенность в собственных предпочтениях и прогнозах в очередной раз сыграли злую шутку, нанеся сокрушительные удары по всем фронтам.
Основные ошибки и неправильные действия:
1. Торговались короткие движения внутридневного тренда.
2. При больших объемах передерживались позиции.
3. Торговался контр-тренд против трендов старших уровней иерархии в ожидании "правильного" движения рынка.
Сегодня вернулся к автоторговле с малыми рисками и жизнь вроде бы сразу же стала налаживаться - позиции после открытия сразу уходят в плюс, плавающая прибыль по портфелю за 4 часа уже превышает 6 процентов.И самое главное нет этого дурацкого давления на психику, когда решения принимаешь сам.
Увы, рынок, как всегда в таких случаях, показал, кто в доме хозяин. Завышенные риски и необоснованная уверенность в собственных предпочтениях и прогнозах в очередной раз сыграли злую шутку, нанеся сокрушительные удары по всем фронтам.
Основные ошибки и неправильные действия:
1. Торговались короткие движения внутридневного тренда.
2. При больших объемах передерживались позиции.
3. Торговался контр-тренд против трендов старших уровней иерархии в ожидании "правильного" движения рынка.
Сегодня вернулся к автоторговле с малыми рисками и жизнь вроде бы сразу же стала налаживаться - позиции после открытия сразу уходят в плюс, плавающая прибыль по портфелю за 4 часа уже превышает 6 процентов.И самое главное нет этого дурацкого давления на психику, когда решения принимаешь сам.
вторник, 4 октября 2016 г.
GBPUSD. Уникальная ситуация.
воскресенье, 2 октября 2016 г.
вторник, 27 сентября 2016 г.
воскресенье, 25 сентября 2016 г.
Снова редактирую настройку параметров робота
Добавил в колонку глобальных переменных в правом верхнем углу графика возможность отображения настроек по выбору фильтров трендов. При работе с портфелем инструментов весьма полезно.
Кроме того добавим режим уменьшенного риска для работы в рамках позиционной торговли.
TheLowRiskMode - при значении параметра true увеличивает размер стопа до волатильности локального тренда, размер цели - до волатильности краткосрочного тренда минус волатильность локального тренда, а интервал блокировки повторного открытия позиций до 100 минут. Режим позволяет многократно уменьшить вероятность срабатывания автоматически выставляемых ордеров стоп-лосс при сохранении финансового риска сделки за счет уменьшения объема позиции.
Подробности смотрите на странице SWT-робот. Формализованная торговая тактика.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)