Некоторые мысли по поводу процесса создания и развития SWT-метода, навеянные очередным шагом вперед.
На сегодняшний день с начала разработки прошло почти 14 лет, колоссальное время по сравнению с временем, которое необходимо что освоить основы метода, когда уже все известно...
При разработке чего-либо нового завершив очередной шаг не знаешь, какой шаг будет следующим и в каком направлении пойдут исследования дальше... И будет ли этот шаг вообще.
Основные этапы развития следующие.
2002 год.
Идея использования множественности трендов во всей их совокупности.
В этом нет ничего нового, кроме понимания, что нужно что-то сделать.
Введено волновое представление трендов, но тренды частично дублируют друг друга, график перегружен избыточными кривыми первичных и вторичных волн в количестве до 13 штук, которые представляют неизвестно что и неизвестно как.
Далее в течение продолжительного периода времени были попытки исследовать эту кашу линий и кривых с помощью моделирования в Метасток, из которых в общем ничего не последовало. Плюс - я достаточно хорошо освоил программу и методы построения и тестирования механических торговых систем.
Естественно, что попытки торговать на основе сырой еще идеи были неудачными. Кормил на своих экспериментах ДЦ за счет собственных денег.
2004-2005 год.
Первый прорыв на пути к методу.
Во время новогодних праздников на рубеже 2004-2005 годов пришла идея канонического разложения графика цены на сумму трендов - использование принципа декомпозиции. Картина сильно упростилась - из 13 волн на графике осталось 5 волн разложения, которые не дублировали друг друга и содержали всю необходимую информацию. Исчезли лишние кривые, устранена избыточность данных.
Далее были введены каналы волатильности для каждого из волновых трендов, появились первые мысли по поводу системных уровней поддержки/сопротивления.
Но вся работа велась на одном графике, что делало невозможным учет длительных трендов из-за недостатка данных при работе на графиках малого интервала, или учет быстрых движений при переходе на графики с большим интервалом.
Продолжены попытки практической торговли с использованием метода без особого успеха, точнее в пользу ДЦ по общему итогу..
2008 год.
Очередной прорыв.
Осуществлен переход к мультифреймовому анализу рынка и переход к базовой трехволновой структуре, исключив из рассмотрения еще две волны на отдельно взятом таймфрейме.
Параметры индикаторов были нормированы таким образом, чтобы для одного и того же волнового тренда данные расчета значений индикатора не зависели от используемого таймфрейма. Несущественные погрешности из-за округления значений параметров индикаторов не имеют принципиального значения и могут быть устранены при использовании уточненных алгоритмов расчета волн на основе цифровых фильтров.
Мультифреймовый анализ впервые дал возможность рассчитать системные уровни поддержки/сопротивления с привязкой к конкретным трендам и нанести их на график цены, получив таким образом системные цели движения рынка в рамках отдельно взятых трендов.
Сделаны первые наброски по определению точек входа/выхода при торговле на основе SWT-метода и рабочих паттернов для торговых систем.
Получился достаточно удобный рабочий механизм, который позволил проводить комплексный анализ динамики рынка и дал основу для практической торговли.
Получены первые рабочие результаты в аналитике рынков и первые успехи в практике торговли на основе SWT-метода, но стабильности и предсказуемости в торговле нет. Хорошие и отличные результаты перемежаются с оглушительными провалами. Но кормить ДЦ уже перестал, средний результат близок к нулю.
Дальнейшая работа была сосредоточена на выработке правил управления рисками, привязанными к специфике метода.
2009-2012 годы.
Рутина.
Прорывов нет.
Занимался практическим техническим анализом рынков на основе SWT-метода, уже на профессиональной основе публикуя результаты в блоге и на других интернет-ресурсах.
Торговал на рынке. Иногда успешно, иногда неудачно, без особой стабильности в основном из-за склонности к немотивированному риску, обусловленной чрезмерной уверенностью в своих действиях. Средний результат по-прежнему близок к нулю.
2013 год.
Техническое совершенствование индикаторов.
Доработана система индикаторов метода с переходом к автоматической настройке их параметров на рабочий интервал графика.
Введены индикаторы, позволяющие частично автоматизировать расчет системных уровней поддержки/сопротивления, которые до этого приходилось рассчитывать вручную.
Наконец-то выработаны системные правила контроля рисков (ММ) при торговле на основе SWT-метода, которые позволили получить первые крупные неслучайные успехи в практической торговле на рынках. И поток денег от ДЦ стал больше потока в обратном направлении. Только нет стабильности вследствие жадности и стремления сорвать большой куш без оглядки на риски в нарушение своего же ММ.
Параллельно продолжается работа по публикации результатов анализа рынков на интернет-ресурсах.
2014 год.
Завершены исследования по разработке правил работы индикаторами метода в рамках торговых тактик, обеспечивающие высокую вероятность успешной торговли при соблюдении правил контроля рисков.
Продолжена практическая торговля на рынке, в основном в рамках экстремального трейдинга, и работы по публикации результатов анализа рынков. В трейдинге рискую на всю катушку, но уже осознанно, с заранее заданным размером убытка.
2015 год.
В принципе работы по доработке метода были полностью свернуты, поскольку казалось, что делать уже нечего - все сделано.
Но случайно родившаяся идея привела к очередному, как мне сейчас кажется, прорыву, а именно: переход от качественного анализа взаимодействия отдельных трендов к количественному анализу этого взаимодействия с учетом весовых значений, отображающих вклад отдельных трендовых компонент в суммарное движение цены. Относительная сила отдельных трендов, нормированная в волатильности рынка внутри дня, приведена во вчерашней публикации в блоге: Относительная сила трендов различного уровня в рамках SWT-метода.
Данный подход продолжает формализацию процесса анализа динамики рынка и позволяет вести объективный количественный анализ и количественную оценку направления и силы движения рынка.
Несколько изменится и форма публикаций по анализу рынков - планируется добавить результаты количественного анализа направления и силы действующих тенденций.
Работа эта проделана в течение последних 5 дней, с понедельника следующей недели начинается апробация метода с учетом последних нововведений в практической торговле. Как обычно, в рамках экстремального трейдинга.
Каков будет следующий шаг?
Пока не знаю. Дальше снова терра инкогнита.
Целей нет, карт нет, маршрут не расписан, направление дальнейшего движения неизвестно.
На сегодняшний день с начала разработки прошло почти 14 лет, колоссальное время по сравнению с временем, которое необходимо что освоить основы метода, когда уже все известно...
При разработке чего-либо нового завершив очередной шаг не знаешь, какой шаг будет следующим и в каком направлении пойдут исследования дальше... И будет ли этот шаг вообще.
Основные этапы развития следующие.
2002 год.
Идея использования множественности трендов во всей их совокупности.
В этом нет ничего нового, кроме понимания, что нужно что-то сделать.
Введено волновое представление трендов, но тренды частично дублируют друг друга, график перегружен избыточными кривыми первичных и вторичных волн в количестве до 13 штук, которые представляют неизвестно что и неизвестно как.
Далее в течение продолжительного периода времени были попытки исследовать эту кашу линий и кривых с помощью моделирования в Метасток, из которых в общем ничего не последовало. Плюс - я достаточно хорошо освоил программу и методы построения и тестирования механических торговых систем.
Естественно, что попытки торговать на основе сырой еще идеи были неудачными. Кормил на своих экспериментах ДЦ за счет собственных денег.
2004-2005 год.
Первый прорыв на пути к методу.
Во время новогодних праздников на рубеже 2004-2005 годов пришла идея канонического разложения графика цены на сумму трендов - использование принципа декомпозиции. Картина сильно упростилась - из 13 волн на графике осталось 5 волн разложения, которые не дублировали друг друга и содержали всю необходимую информацию. Исчезли лишние кривые, устранена избыточность данных.
Далее были введены каналы волатильности для каждого из волновых трендов, появились первые мысли по поводу системных уровней поддержки/сопротивления.
Но вся работа велась на одном графике, что делало невозможным учет длительных трендов из-за недостатка данных при работе на графиках малого интервала, или учет быстрых движений при переходе на графики с большим интервалом.
Продолжены попытки практической торговли с использованием метода без особого успеха, точнее в пользу ДЦ по общему итогу..
2008 год.
Очередной прорыв.
Осуществлен переход к мультифреймовому анализу рынка и переход к базовой трехволновой структуре, исключив из рассмотрения еще две волны на отдельно взятом таймфрейме.
Параметры индикаторов были нормированы таким образом, чтобы для одного и того же волнового тренда данные расчета значений индикатора не зависели от используемого таймфрейма. Несущественные погрешности из-за округления значений параметров индикаторов не имеют принципиального значения и могут быть устранены при использовании уточненных алгоритмов расчета волн на основе цифровых фильтров.
Мультифреймовый анализ впервые дал возможность рассчитать системные уровни поддержки/сопротивления с привязкой к конкретным трендам и нанести их на график цены, получив таким образом системные цели движения рынка в рамках отдельно взятых трендов.
Сделаны первые наброски по определению точек входа/выхода при торговле на основе SWT-метода и рабочих паттернов для торговых систем.
Получился достаточно удобный рабочий механизм, который позволил проводить комплексный анализ динамики рынка и дал основу для практической торговли.
Получены первые рабочие результаты в аналитике рынков и первые успехи в практике торговли на основе SWT-метода, но стабильности и предсказуемости в торговле нет. Хорошие и отличные результаты перемежаются с оглушительными провалами. Но кормить ДЦ уже перестал, средний результат близок к нулю.
Дальнейшая работа была сосредоточена на выработке правил управления рисками, привязанными к специфике метода.
2009-2012 годы.
Рутина.
Прорывов нет.
Занимался практическим техническим анализом рынков на основе SWT-метода, уже на профессиональной основе публикуя результаты в блоге и на других интернет-ресурсах.
Торговал на рынке. Иногда успешно, иногда неудачно, без особой стабильности в основном из-за склонности к немотивированному риску, обусловленной чрезмерной уверенностью в своих действиях. Средний результат по-прежнему близок к нулю.
2013 год.
Техническое совершенствование индикаторов.
Доработана система индикаторов метода с переходом к автоматической настройке их параметров на рабочий интервал графика.
Введены индикаторы, позволяющие частично автоматизировать расчет системных уровней поддержки/сопротивления, которые до этого приходилось рассчитывать вручную.
Наконец-то выработаны системные правила контроля рисков (ММ) при торговле на основе SWT-метода, которые позволили получить первые крупные неслучайные успехи в практической торговле на рынках. И поток денег от ДЦ стал больше потока в обратном направлении. Только нет стабильности вследствие жадности и стремления сорвать большой куш без оглядки на риски в нарушение своего же ММ.
Параллельно продолжается работа по публикации результатов анализа рынков на интернет-ресурсах.
2014 год.
Завершены исследования по разработке правил работы индикаторами метода в рамках торговых тактик, обеспечивающие высокую вероятность успешной торговли при соблюдении правил контроля рисков.
Продолжена практическая торговля на рынке, в основном в рамках экстремального трейдинга, и работы по публикации результатов анализа рынков. В трейдинге рискую на всю катушку, но уже осознанно, с заранее заданным размером убытка.
2015 год.
В принципе работы по доработке метода были полностью свернуты, поскольку казалось, что делать уже нечего - все сделано.
Но случайно родившаяся идея привела к очередному, как мне сейчас кажется, прорыву, а именно: переход от качественного анализа взаимодействия отдельных трендов к количественному анализу этого взаимодействия с учетом весовых значений, отображающих вклад отдельных трендовых компонент в суммарное движение цены. Относительная сила отдельных трендов, нормированная в волатильности рынка внутри дня, приведена во вчерашней публикации в блоге: Относительная сила трендов различного уровня в рамках SWT-метода.
Данный подход продолжает формализацию процесса анализа динамики рынка и позволяет вести объективный количественный анализ и количественную оценку направления и силы движения рынка.
Несколько изменится и форма публикаций по анализу рынков - планируется добавить результаты количественного анализа направления и силы действующих тенденций.
Работа эта проделана в течение последних 5 дней, с понедельника следующей недели начинается апробация метода с учетом последних нововведений в практической торговле. Как обычно, в рамках экстремального трейдинга.
Каков будет следующий шаг?
Пока не знаю. Дальше снова терра инкогнита.
Целей нет, карт нет, маршрут не расписан, направление дальнейшего движения неизвестно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий