Приветствую, коллеги!

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Этот блог — рабочий дневник по разработке и применению инструментов SWT-метода. Здесь собраны результаты более чем за 20 лет работы. Так как основная разработка завершена, новые публикации выходят реже.

Готовые материалы (метод, индикаторы, роботы) доступны на страницах, ссылки на которые находятся в левой колонке блога.

Важно!
Все опубликованные материалы, включая графики, носят демонстрационный характер и отражают личное мнение автора. Они не являются призывом к совершению сделок на рынке.

Полезные ссылки
🔹 Telegram (примеры сделок в реальном времени) → t.me/swt_signals
🔹 Если не загружаются изображения, попробуйте использовать VPN.
🔹 Для чтения на других языках воспользуйтесь Google Переводчик.

Программы для продажи
Доступны программы с необходимыми правами (вплоть до White Label или исключительных).
Подробности → swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_23.html

О долгосрочном прогнозировании рынков

Почему рыночные прогнозы так похожи на прогноз погоды – и почему это важно понимать

Вы ведь наверняка сталкивались с долгосрочными прогнозами погоды? Они существуют, их регулярно публикуют, но… сколько раз они вас подводили? То обещают солнечную неделю, а вместо этого — затяжной дождь. То прогнозируют мягкую зиму, а потом ударяют морозы. И знаете что? Это абсолютно нормально!

Дело в том, что погода — это сложная, динамичная система, где сотни факторов взаимодействуют друг с другом. Новые данные поступают постоянно, и синоптики корректируют свои прогнозы, потому что упрямство здесь бессмысленно. Природу не обманешь, и если модель ошибается, её нужно исправлять — иначе последствия могут быть катастрофическими.

Рынок — это та же погода, только в мире финансов

А теперь представьте, что рынок — это гигантская атмосфера, где вместо циклонов и антициклонов бушуют тренды, коррекции и финансовые «шторма». Здесь тоже есть свои законы, но они не абсолютны. Можно строить долгосрочные прогнозы, определять цели, но… мир меняется каждую секунду. Новости, политика, настроения толпы, неожиданные кризисы — всё это вносит коррективы.

И вот парадокс: в метеорологии упрямство считается глупостью, а в трейдинге — чуть ли не доблестью. Сколько раз вы видели аналитиков, которые, несмотря на очевидные изменения, продолжают гнуть свою линию? «Рынок обязан развернуться!» — кричат они, даже когда все факторы говорят об обратном. «Я же правильно рассчитал!» — твердят трейдеры, теряя депозит.

Гибкость — главный навык успешного игрока

Синоптики научились признавать ошибки — иначе их просто перестали бы слушать. А вот трейдеры и аналитики часто ведут себя так, будто от их прогноза зависит мироздание. Но рынок, как и погода, не обязан подстраиваться под чьи-то ожидания.

Вывод прост: прогнозировать можно и нужно, но цепляться за свои прогнозы — смертельно опасно. Гораздо важнее уметь вовремя заметить изменения и под них подстроиться. Ведь в конечном итоге выживают не те, кто упорно стоит на своём, а те, кто умеет адаптироваться.

Так что в следующий раз, когда увидите долгосрочный прогноз — будь то погода или рынок, — помните: это не истина в последней инстанции, а лишь вероятностный сценарий. И чем раньше вы это примете, тем меньше разочарований вас ждёт!

Возобновлены продажи программ

Возобновлены продажи индикаторов и робота.

Условия по ссылке - https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_23.html

SWT-метод. Качели на ветру

SWT-метод. Качели на ветру - лучшая визуальная иллюстрация работы метода. См. видеоролик.

Для каждого из трендов SWT-метода есть диапазон "раскачивания" - канал волатильности этого тренда.
Рынок качается в диапазоне самого младшего тренда. При прорыве канала волатильности младшего тренда раскачка переходит в диапазон следующего по старшинству и т.д. вплоть до самого старшего.
Причем рынок все время качается по всем тренда и все диапазоны двигаются по мере изменения цены, чем меньше тренд, тем быстрее движение границ каналов.
Изюминка метода - границы каналов, которые, как показала длительная практика использования, достаточно точно соответствуют естественным границам колебаний рынка.
P.S. Трамп вчера ударил по качелям. P.P.S. Иллюстрация подхода на примере золота в телеграм-канале.Ссылка на первое сообщение - https://t.me/swt_signals/9013 Дальше - по мере развития ситуации.

Евро откатывает от целей среднесрочного роста

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц.
https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Евро протестировал среднесрочные цели роста на верхних границах каналов среднесрочного тренда (график Н4) и откатил вниз в по недельному тренду (график М15).


 

Зона текущих цен - зона выбора направления дальнейшего движения.
Вариант 1. Продолжение роста в рамках коррекции долгосрочного и основного трендов.
Вариант 2. Переход к боковому движению примерно в течение месяца в канале недельного (краткосрочного) тренда с последующим разворотом вниз.

На текущем моменте отдать предпочтение тому или иному варианту не представляется возможным, но внутри канала на момент распечатки графиков восстановлен рост по недельному тренду. Из этого и исходим при планировании действий.

Биткоин. Коррекция от минимума месяца.

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц. 

https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Биткоин сохраняет движение вниз по среднесрочному тренду, но цели этого тренда в диапазоне 75-80К уже реализованы. Тем не менее, отмены паттерна на движение рынка вниз нет и нисходящее движение вероятнее всего будет продолжено с целями в диапазоне 50-65К - зона целей долгосрочного тренда. Быстрого снижения ожидать не стоит, цикл тренда 2-3 года, фаза активного снижения 6-9 месяцев начиная с января текущего года.



Текущая ситуация - коррекция от минимумов месяца в рамках недельного тренда. Цели роста - в границах каналов недельного тренда - бирюзовые линии на графике М15. Прорыв верхних границ приостановит развитие нисходящего движения и, в случае политических потрясений может отменить сценарий снижения в зону долгосрочных целей.

Пока что все так. По мере поступления новых данных будем корректировать направление и цели движения.

Золото. В области неизвестного.

5 февраля в телеграм опубликован прогноз роста к уровню 2970.

Контрольный уровень роста из зоны краткосрочной коррекции - 2970. Но это так, для справки... По технике и без гарантий.

Вчера рынок прорвал техническую цель SWT-метода на уровне 2970.



При продолжении восходящего движения кластер целей роста в зоне 3270-3380

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц. 
https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Позволяет ли SWT-метод предсказать будущее

Нет. Предполагать, что произойдет на основе метода можно. Получить расчетные цели движения для того или иного сценария можно. Но дать гарантию по какому именно сценарию будет развиваться ситуация даже в ближайшем будущем невозможно. И чем дальше горизонт планирования, тем меньше вероятность того, что все произойдет так как мы рассчитываем. Причем ломка и изменения сценария могут произойти как через 5 лет, так и через 5 минут.
Так все-таки позволяет ли метод предсказать, что произойдет в будущем? В определенных пределах позволяет внутри цикла для каждого тренда. Но при спокойном течении событий, без резких новостей и потрясений.

1. Что хорошо? Каналы волатильности отражают текущую динамику рынка и являются границами, между которыми движутся котировки.
2. Что плохо? Трендов и соответственно каналов много, и на какой границе остановится любое конкретное движение мы можем только предполагать.
3. Хорошо ли плохо ли, но на основе информации о положении каналов мы можем составить план действий. Пусть неточный, но это лучше чем никакого плана.

Для упрощения понимания

Многие первый раз видя график с индикаторами метода впадают в ступор от обилия линий.
Отбросив некоторые нюансы масштабирования отмечу для облечения понимания - это три однотипных индикатора для трех соседних таймфреймов, размещенные на одном графике. Отличаются и группируются по цвету - каждый цвет соответствует группе индикаторов для одного тренда и одного таймфрейма.
Переходя на младший таймфрейм мы сдвигаемся по цветовым обозначениям на один уровень вниз по таблице, на старший - на один уровень вверх.
Исключение - таймфрейм 30 минут, на котором все соответствует таймфрейму 1 час, только вдвое растянуто по шкале времени.

 

Мозг и мышление: истоки перфекционизма

С одной стороны перфекционизм, с моей точки зрения, — это разновидность психического заболевания, при котором человек не может остановится в каком либо деле до тех пор, пока существует хотя бы призрачная видимость улучшения результата. И хоть пословица «Лучшее — враг хорошего» права на 100%, но удержать себя от изменений к лучшему удается не всегда.
С другой стороны в перфекционизме есть и хорошие стороны.
Если по прихоти, долгу службы или какой-либо иной нужде необходимо делать долгую и нудную работу, да еще в сомнениях, что работу эту вообще нужно делать, а отказаться все равно нельзя, то есть два варианта.
Первый — сделать спустя рукава и забыть.
Второй — сделать все идеально, наилучшим возможным образом.

С точки зрения затрат сил и ресурсов вроде бы напрашивается безусловный выбор первого варианта.
Но на самом деле выбирать нужно второй, потому что при работе по первому варианту останется чувство неудовлетворенности при любом исходе.
Во втором случае останется чувство внутреннего удовлетворения, которое благотворно скажется на общем состоянии организма. Есть разные точки зрения на то, почему это происходит, но мы на этом моменте останавливаться не будем.
Хорошо сделанная работа — это тот же наркотик, в этом и кроются истоки перфекционизма.

Да, японцы давно это поняли. И поэтому даже изготовление простых бытовых мелочей и обычные рутинные процедуры, типа чайной церемонии, они довели до уровня искусства. Поднимая тем самым на уровень искусства всю свою жизнь, независимо от места, занимаемого в общественной иерархии.

Это касается не только дел, но и ухода за собой, забота о внешнем виде, поддержание порядка в одежде и жилище.
С одной стороны это требует усилий, сил на которые часто просто не хватает.
С другой стороны когда через силу сделаешь, то и силы вдруг откуда-то появляются.

P.S. А с программами я практически закончил. В очередной раз навсегда, до следующего приступа заболевания под названием перфекционизм…

Иногда же медленно расти становится скучно

Иногда же медленно расти становится очень скучно, многие хотят взять, хапнуть и одним рывком оказаться на новом уровне, перескочить вперед лет на 10 сразу. 
© Т.Мартынов

У.Баффет, когда у него спросили о том, почему он делает простые вещи и богатеет, а другие не могут это повторить, ответил:
- «Никто не хочет богатеть медленно». 

Прочитал пост Тимофея Мартынова...
Я так понял, что Тимофей написал это по поводу какого-то всем известного информационного повода, который прошел мимо меня.

Насчет скуки...
Тут все чуть по другому, примерно так.
Сидишь ты за компьютером, день за днем, неделя за неделей. Держишь риски в разумных пределах, не лезешь в рынок без нужды, просто потому что руки зачесались. И раз за разом получаешь прибыль, которая могла бы быть гораздо больше.
И постепенно это начинает задалбывать. И вот ты видишь, вот он вариант со 100% вероятностью положительного исхода. Все складывается как никогда благоприятно. Сигналы, индикаторы, все в строчку, все лучше не бывает. И ты влезаешь по самое не балуй.
И по закону подлости это оказывается тот самый случай, когда вдруг все оборачивается наихудшим образом. И рынок идет не туда, и большой стартовый риск уже не оставляет шансов. А дальше закономерный итог. И снова по крохам день за днем. Если осталось на что...

«Aquila non captat muscas»

Латинское выражение «Aquila non captat muscas» означает: Орел мух не ловит. 

Смысл этого выражения - не стоит заниматься делами мелкими и мелочными, цели и задачи должны быть масштабными. 

В трейдинге бытует расхожее мнение, что хороший результат - зарабатывать 10-15% годовых. 

На больший доход мало кто рассчитывает, считая его удачей. А ведь 10-15% годовых - это даже не про зарабатывать, это про сохранить от инфляции. 

SuperAlligator и Rainbow

Аллигатор вызвал некоторый интерес и я набросал на скорую руку еще два сходных индикатора, основанные на скользящих средних.

1. SuperAlligator

Ну куда нам без аллигатора?

Приснился мне сон сегодня ночью. С Ишимоку и аллигатором Билла нашего Вильямса. Это неудивительно, когда есть задача, мозг работает над ней круглосуточно.

Проснулся я и подумал, что у меня нет инструмента, в явном виде показывающего консолидацию рынка перед броском в ту или иную сторону. 

И построил конструкцию из сдвинутых центральных линий каналов волатильности. И получилось что-то похожее на аллигатор Билла Вильямса, но совсем другое по алгоритму и по параметрам. 

Ну с параметрами я всегда обращаюсь достаточно свободно, как и с алгоритмами. И чушь чаще всего вижу сразу, профессия прежняя позволяет. И пользу чувствую, не всегда правда, с пользой чаще ошибаюсь, уж больно хаотичен объект анализа.

А будет ли от этого польза посмотрим. В ручной торговле должна быть.

Кто учит трейдингу

Кто те бескорыстные герои, которые умея зарабатывать миллионы, жертвуют собственным временем и  за 200-300 долларов, а то и за бесплатно,  учат всех желающих как стать миллионерами?

Сразу скажу. Написанное ниже не претендует на общность, это частный опыт частного человека.

Вначале о клиентах ДЦ. О брокерах говорить не буду, но вряд ли ситуация сильно отличается.
Люди, приходящие на курсы, уже имеют в мозгах неисправимое противоречие. Они хотят жить за счет трейдинга и жить хорошо, не имея при этом даже оборотного капитала.
В глазах вместо зрачков значки доллара. В мозгах — остатки вменяемости. Она она еще есть, но они хотят положить на счет несколько тысяч долларов и жить на доход, полученный с этих денег.

Часто приходилось слышать такой диалог:
— Какой доход считается хорошим?
— Ну, 50-100% годовых.
— Сколько у вас денег, выделенных на торговлю?
— $5000 (две, три тысячи, конкретная цифра не имеет особого значения).
— Вам хватит 200 долларов в месяц на жизнь и обеспечение торговли?
— ???
— 50% с ваших 5000 это 2500. Делим на 12, получаем примерно 208.
— !?

Настройка робота

Итак, я в очередной раз все закончил. 



Обилие параметров настройки пугать не должно, почти все они выставлены по умолчанию. Я даже подумываю о том, чтобы вообще исключить их из доступа пользователя. Но это если и будет, то потом.

Что действительно важно и нужно выбрать - это старший из торгуемых трендов - параметр TrendVector - и режим тренд или контртренд будет торговаться на текущем этапе.

Еще можно поэкспериментировать с риском на сделку и с шагом сетки. Остальное можно не трогать, если у вас нет конкретных планов и задач.

Ничто так не дорого человеку, как его заблуждения

Ничто так не дорого человеку, как его заблуждения, или еще раз об обучении.

Хотелось бы немного поговорить об обучении трейдингу. Масса рекламы и различного рода курсов предлагают вам чудо курсы, авторы которых гарантируют, что после обучения Баффет будет спрашивать у вас совета, а Цукерберг с Гейтсом будут заваривать вам по утрам кофе.

В чем опасность такого рода курсов и обучения?
Вовсе не в том, что вы заплатите некую сумму денег за бесполезную или мало полезную информацию. Проблема совсем в другом, в том, насколько эта информация будет мешать вашему дальнейшему развитию.

Приведу две цитаты, совсем не из области трейдинга.

Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению — и вас всегда будут уважать.
© Сальвадор Дали 

Ребенок сначала должен ползать, а уж потом ходить — A child must first creep, then go.
© Английская пословица

Речь в цитируемых высказываниях идет о том, что в любой сфере деятельности необходимо сначала овладеть неким базовым инструментарием, нужна постепенность и преемственность в развитии, базирующаяся на базовых достоверных понятиях и идеях.

Если вы сложившийся специалист, который знает что и зачем он хочет изучить, или если вы новичок, но учебный курс, за который вы заплатили деньги, основан на общепризнанных базовых понятиях, которые прошли проверку временем и остались в арсенале современных трейдеров, и автор излагает вам эти понятия, а потом дает вам новый взгляд на ситуацию не переворачивая землю без точки опоры, то в общем то все нормально. Если не будет пользы, то и вреда особого точно не будет.

Если же ваш коуч ниспровергает все и вся, утверждая, что все вокруг в дерьме, а он один в белом. Что за всю человеческую историю он первый и единственный, кто знает что и как нужно делать, чтобы заработать миллиарды, и он готов поделиться с вами сокровенным знанием за несколько сотен долларов, то лучше бежать от этого коуча, как можно дальше.

Дело не в том, что полученное знание может оказаться бесполезным, хотя цена вопроса и то, что он этим занимается, уже должны насторожить думающего человека. Дело в инфицировании мозга вредоносными идеями, которые будучи принятыми, затруднят или сделают невозможным ваш дальнейший профессиональный рост. И причиной этому является т.н. эффект обратного действия, описанный в статье, выдержки из которой приводятся ниже по тексту.

SWT-метод. Как все работает.

По идее все просто.
Первый вопрос, который мы решаем, тренд или контртренд. Решение принимаем глядя на график старших трендов, дневной и недельный, на которых показаны тренды, начиная от краткосрочного и заканчивая глобальным (в нижнем окне графика недельного масштаба).

График недельного масштаба EURUSD.

Вам мало 30% в год? Возьмите их за неделю!

Мне всегда было мало, и я всегда рассчитывал на большее. И получал до 10000% в неделю (это было случайно, но задокументировано), и влетал, как по мелочи, так и по-крупному.

Но сейчас я похоже закончил с роботом и, самое главное, с методикой его применения. И впервые за многие годы испытываю чувство удовлетворения и от проделанной работы и от полученного результата. Без примеси опасений и неудовольствия. Результат действительно хорош и предсказуем.

Торговый робот SWTGrid — усложненная и расширенная версия предыдущей программы с добавлением возможности использования контр-трендовой торговли и адаптивного алгоритма сетки с двумя сервисными сервисными добавками — адаптивный трейлинг стоп и закрытие прибыльных позиций на паттернах разворота внутридневного тренда. 

Система индикаторов и роботы рассчитаны на применение на основе торгового терминала Метатрейдер 4.

Версии для МТ5 нет, и похоже в ближайшее время не будет. Но решение есть, можно воспользоваться одним из существующих копировщиков сделок.

Что-то похожее я уже делал в начале 2020 года, но то ли чего-то недоделал, то ли чего-то недопонял, но тогда я отказался от этого алгоритма в сторону упрощения и ориентировки на полуавтоматическую торговлю — робот плюс трейдер. Но идея зрела и в конце концов дозрела до реализации в программном коде. Детально о том, как он устроен можно посмотреть в блоге. А о том, что с этим делать и что можно получить в результате — в телеграм.

На этой неделе я принял решение о возобновлении продаж, которые были остановлены 5 лет назад. Планируется на условиях именной лицензии продать не более 10 комплектов программ с авторским сопровождением и консультационной поддержкой в телеграм-канале.
Состав комплекта и условия см. также в телеграм и в блоге по ссылке https://swt-metod.blogspot.com/p/3.html

Для тех, кто интересуется техническими деталями, напомню об исходных идеях, на основе которых этот робот построен.

На этом этапе, пожалуй, с текущей версией индикаторов SWT-метода можно будет остановиться, выжато все что можно, стратеги и тактики ручно торговли, универсальный робот, методика его настройки и применения (еще не опубликована, но на днях описание появится).

Итак, вспомним, что такое SWT-метод.



Рис.1. Гребенка полосовых фильтров.

В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов с помощью системы фильтров, разделяющих общее движение рынка на компоненты с различным спектральным составом, а функция, описывающая процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суммы стохастических волн – волновых трендов - функций времени с различным темпом (скоростью) изменения и различной амплитудой (размахом) колебаний.

Торговый робот SWTGrid

Итак, я закончил с роботом и, самое главное, с методикой его применения. И впервые за многие годы испытываю чувство удовлетворения и от проделанной работы и от полученного результата. Без примеси опасений и неудовольствия. Результат действительно хорош и предсказуем.

Торговый робот SWTGrid — усложненная и расширенная версия предыдущей программы с добавлением возможности использования контр-трендовой торговли и адаптивного алгоритма сетки с двумя сервисными сервисными добавками — адаптивный трейлинг стоп и закрытие прибыльных позиций на паттернах разворота внутридневного тренда.