Приветствую, коллеги!

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Блог - рабочий дневник по разработке и применению инструментов SWT-метода. В нем опубликованы результаты работы более чем за 20 последних лет. Разработка в основном закончена, поэтому интенсивность публикаций снижена. Основные положения в окончательном виде (метод, индикаторы, роботы) изложены на страницах, ссылки на которые приведены в левой колонке блога.

Все опубликованные материалы и графики имеют исключительно демонстрационный характер, отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению реальных сделок на рынке.

Открыта продажа ограниченной серии комплектов программ.

Телеграм (примеры сделок а реальном времени) - https://t.me/swt_signals

Если не грузятся рисунки блога в некоторых случаях помогает VPN.

To read in other languages, use the Google translator

Иногда же медленно расти становится скучно

Иногда же медленно расти становится очень скучно, многие хотят взять, хапнуть и одним рывком оказаться на новом уровне, перескочить вперед лет на 10 сразу. 
© Т.Мартынов

У.Баффет, когда у него спросили о том, почему он делает простые вещи и богатеет, а другие не могут это повторить, ответил:
- «Никто не хочет богатеть медленно». 

Прочитал пост Тимофея Мартынова...
Я так понял, что Тимофей написал это по поводу какого-то всем известного информационного повода, который прошел мимо меня.

Насчет скуки...
Тут все чуть по другому, примерно так.
Сидишь ты за компьютером, день за днем, неделя за неделей. Держишь риски в разумных пределах, не лезешь в рынок без нужды, просто потому что руки зачесались. И раз за разом получаешь прибыль, которая могла бы быть гораздо больше.
И постепенно это начинает задалбывать. И вот ты видишь, вот он вариант со 100% вероятностью положительного исхода. Все складывается как никогда благоприятно. Сигналы, индикаторы, все в строчку, все лучше не бывает. И ты влезаешь по самое не балуй.
И по закону подлости это оказывается тот самый случай, когда вдруг все оборачивается наихудшим образом. И рынок идет не туда, и большой стартовый риск уже не оставляет шансов. А дальше закономерный итог. И снова по крохам день за днем. Если осталось на что...

«Aquila non captat muscas»

Латинское выражение «Aquila non captat muscas» означает: Орел мух не ловит. 

Смысл этого выражения - не стоит заниматься делами мелкими и мелочными, цели и задачи должны быть масштабными. 

В трейдинге бытует расхожее мнение, что хороший результат - зарабатывать 10-15% годовых. 

На больший доход мало кто рассчитывает, считая его удачей. А ведь 10-15% годовых - это даже не про зарабатывать, это про сохранить от инфляции. 

SuperAlligator и Rainbow

Аллигатор вызвал некоторый интерес и я набросал на скорую руку еще два сходных индикатора, основанные на скользящих средних.

1. SuperAlligator

Ну куда нам без аллигатора?

Приснился мне сон сегодня ночью. С Ишимоку и аллигатором Билла нашего Вильямса. Это неудивительно, когда есть задача, мозг работает над ней круглосуточно.

Проснулся я и подумал, что у меня нет инструмента, в явном виде показывающего консолидацию рынка перед броском в ту или иную сторону. 

И построил конструкцию из сдвинутых центральных линий каналов волатильности. И получилось что-то похожее на аллигатор Билла Вильямса, но совсем другое по алгоритму и по параметрам. 

Ну с параметрами я всегда обращаюсь достаточно свободно, как и с алгоритмами. И чушь чаще всего вижу сразу, профессия прежняя позволяет. И пользу чувствую, не всегда правда, с пользой чаще ошибаюсь, уж больно хаотичен объект анализа.

А будет ли от этого польза посмотрим. В ручной торговле должна быть.

Кто учит трейдингу

Кто те бескорыстные герои, которые умея зарабатывать миллионы, жертвуют собственным временем и  за 200-300 долларов, а то и за бесплатно,  учат всех желающих как стать миллионерами?

Сразу скажу. Написанное ниже не претендует на общность, это частный опыт частного человека.

Вначале о клиентах ДЦ. О брокерах говорить не буду, но вряд ли ситуация сильно отличается.
Люди, приходящие на курсы, уже имеют в мозгах неисправимое противоречие. Они хотят жить за счет трейдинга и жить хорошо, не имея при этом даже оборотного капитала.
В глазах вместо зрачков значки доллара. В мозгах — остатки вменяемости. Она она еще есть, но они хотят положить на счет несколько тысяч долларов и жить на доход, полученный с этих денег.

Часто приходилось слышать такой диалог:
— Какой доход считается хорошим?
— Ну, 50-100% годовых.
— Сколько у вас денег, выделенных на торговлю?
— $5000 (две, три тысячи, конкретная цифра не имеет особого значения).
— Вам хватит 200 долларов в месяц на жизнь и обеспечение торговли?
— ???
— 50% с ваших 5000 это 2500. Делим на 12, получаем примерно 208.
— !?

Настройка робота

Итак, я в очередной раз все закончил. 



Обилие параметров настройки пугать не должно, почти все они выставлены по умолчанию. Я даже подумываю о том, чтобы вообще исключить их из доступа пользователя. Но это если и будет, то потом.

Что действительно важно и нужно выбрать - это старший из торгуемых трендов - параметр TrendVector - и режим тренд или контртренд будет торговаться на текущем этапе.

Еще можно поэкспериментировать с риском на сделку и с шагом сетки. Остальное можно не трогать, если у вас нет конкретных планов и задач.

Ничто так не дорого человеку, как его заблуждения

Ничто так не дорого человеку, как его заблуждения, или еще раз об обучении.

Хотелось бы немного поговорить об обучении трейдингу. Масса рекламы и различного рода курсов предлагают вам чудо курсы, авторы которых гарантируют, что после обучения Баффет будет спрашивать у вас совета, а Цукерберг с Гейтсом будут заваривать вам по утрам кофе.

В чем опасность такого рода курсов и обучения?
Вовсе не в том, что вы заплатите некую сумму денег за бесполезную или мало полезную информацию. Проблема совсем в другом, в том, насколько эта информация будет мешать вашему дальнейшему развитию.

Приведу две цитаты, совсем не из области трейдинга.

Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению — и вас всегда будут уважать.
© Сальвадор Дали 

Ребенок сначала должен ползать, а уж потом ходить — A child must first creep, then go.
© Английская пословица

Речь в цитируемых высказываниях идет о том, что в любой сфере деятельности необходимо сначала овладеть неким базовым инструментарием, нужна постепенность и преемственность в развитии, базирующаяся на базовых достоверных понятиях и идеях.

Если вы сложившийся специалист, который знает что и зачем он хочет изучить, или если вы новичок, но учебный курс, за который вы заплатили деньги, основан на общепризнанных базовых понятиях, которые прошли проверку временем и остались в арсенале современных трейдеров, и автор излагает вам эти понятия, а потом дает вам новый взгляд на ситуацию не переворачивая землю без точки опоры, то в общем то все нормально. Если не будет пользы, то и вреда особого точно не будет.

Если же ваш коуч ниспровергает все и вся, утверждая, что все вокруг в дерьме, а он один в белом. Что за всю человеческую историю он первый и единственный, кто знает что и как нужно делать, чтобы заработать миллиарды, и он готов поделиться с вами сокровенным знанием за несколько сотен долларов, то лучше бежать от этого коуча, как можно дальше.

Дело не в том, что полученное знание может оказаться бесполезным, хотя цена вопроса и то, что он этим занимается, уже должны насторожить думающего человека. Дело в инфицировании мозга вредоносными идеями, которые будучи принятыми, затруднят или сделают невозможным ваш дальнейший профессиональный рост. И причиной этому является т.н. эффект обратного действия, описанный в статье, выдержки из которой приводятся ниже по тексту.

SWT-метод. Как все работает.

По идее все просто.
Первый вопрос, который мы решаем, тренд или контртренд. Решение принимаем глядя на график старших трендов, дневной и недельный, на которых показаны тренды, начиная от краткосрочного и заканчивая глобальным (в нижнем окне графика недельного масштаба).

График недельного масштаба EURUSD.

Вам мало 30% в год? Возьмите их за неделю!

Мне всегда было мало, и я всегда рассчитывал на большее. И получал до 10000% в неделю (это было случайно, но задокументировано), и влетал, как по мелочи, так и по-крупному.

Но сейчас я похоже закончил с роботом и, самое главное, с методикой его применения. И впервые за многие годы испытываю чувство удовлетворения и от проделанной работы и от полученного результата. Без примеси опасений и неудовольствия. Результат действительно хорош и предсказуем.

Торговый робот SWTGrid — усложненная и расширенная версия предыдущей программы с добавлением возможности использования контр-трендовой торговли и адаптивного алгоритма сетки с двумя сервисными сервисными добавками — адаптивный трейлинг стоп и закрытие прибыльных позиций на паттернах разворота внутридневного тренда. 

Система индикаторов и роботы рассчитаны на применение на основе торгового терминала Метатрейдер 4.

Версии для МТ5 нет, и похоже в ближайшее время не будет. Но решение есть, можно воспользоваться одним из существующих копировщиков сделок.

Что-то похожее я уже делал в начале 2020 года, но то ли чего-то недоделал, то ли чего-то недопонял, но тогда я отказался от этого алгоритма в сторону упрощения и ориентировки на полуавтоматическую торговлю — робот плюс трейдер. Но идея зрела и в конце концов дозрела до реализации в программном коде. Детально о том, как он устроен можно посмотреть в блоге. А о том, что с этим делать и что можно получить в результате — в телеграм.

На этой неделе я принял решение о возобновлении продаж, которые были остановлены 5 лет назад. Планируется на условиях именной лицензии продать не более 10 комплектов программ с авторским сопровождением и консультационной поддержкой в телеграм-канале.
Состав комплекта и условия см. также в телеграм и в блоге по ссылке https://swt-metod.blogspot.com/p/3.html

Для тех, кто интересуется техническими деталями, напомню об исходных идеях, на основе которых этот робот построен.

На этом этапе, пожалуй, с текущей версией индикаторов SWT-метода можно будет остановиться, выжато все что можно, стратеги и тактики ручно торговли, универсальный робот, методика его настройки и применения (еще не опубликована, но на днях описание появится).

Итак, вспомним, что такое SWT-метод.



Рис.1. Гребенка полосовых фильтров.

В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов с помощью системы фильтров, разделяющих общее движение рынка на компоненты с различным спектральным составом, а функция, описывающая процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суммы стохастических волн – волновых трендов - функций времени с различным темпом (скоростью) изменения и различной амплитудой (размахом) колебаний.

Торговый робот SWTGrid

Итак, я закончил с роботом и, самое главное, с методикой его применения. И впервые за многие годы испытываю чувство удовлетворения и от проделанной работы и от полученного результата. Без примеси опасений и неудовольствия. Результат действительно хорош и предсказуем.

Торговый робот SWTGrid — усложненная и расширенная версия предыдущей программы с добавлением возможности использования контр-трендовой торговли и адаптивного алгоритма сетки с двумя сервисными сервисными добавками — адаптивный трейлинг стоп и закрытие прибыльных позиций на паттернах разворота внутридневного тренда.

Снова про глобальный тренд

Зачем не знаю, но встроил глобальный тренд в индикаторы и стратегии.
Авось где-нибудь пригодится...

SWT-метод. Что дальше?

На этом этапе, пожалуй, с текущей версией индикаторов SWT-метода можно будет остановиться, выжато все что можно, стратегии и тактики ручной торговли, универсальный робот, методика его настройки и применения (еще не опубликована, но на днях описание появится). 

Но вспомним, что такое SWT-метод.

Рис.1. Гребенка полосовых фильтров.

В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов с помощью системы фильтров, разделяющих общее движение рынка на компоненты с различным спектральным составом, а функция, описывающая процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суммы стохастических волн – волновых трендов - функций времени с различным темпом (скоростью) изменения и различной амплитудой (размахом) колебаний.

Эти функции и называются стохастическими волновыми трендами или парциальными (частными) трендами.

Тот, кто интересовался аппаратурой воспроизведения звука, сразу увидит в этой картине знакомую вещь из радиоэлектроники, а именно: эквалайзер.

Да, принцип сходный, задачи разные.

Задача эквалайзера подчеркнуть те или иные частотные диапазоны звуковой композиции, изменяя ее в нужную сторону так, что результат зачастую очень сильно отличается от оригинала.

Задача SWT-метода - разложить ценовой ряд на компоненты без искажений и так, чтобы их сумма была в точности равна исходному ценовому графику в соответствии с правилами принципа декомпозиции. Ведь мы должны видеть реальную картину движения цены по этим компонентам, а не то, что сделал наш "эквалайзер".

Нужно ли знать про глобальный тренд?

Давным давно я разработал табличку с классификацией длительности трендов в рамках SWT-метода.



Всё хорошо, одно плохо. Нет таймфрейма 5 недель. Есть месяц, но он для отображения глобального тренда подходит только приблизительно из-за несоблюдения временнЫх пропорций, а также из-за недостаточной (часто) истории котировок.

Проблему решил просто. Для базового индикатора ввел масштабирующий временную шкалу параметр - множитель периода.
При значении 5 индикатор на графике недельного масштаба показывает волны, которые были бы на графике с масштабом 5 недель.

К вопросу о безопасности и рисках

Я обычно использую кредитное плечо большого размера. Но это не значит, что я открываю позиции предельно допустимого объема. Это не так.

В примере, приведенном на рисунках внизу, кредитное плечо 1:500, что, с учетом уровня стоп-аут в 60%, позволяет открыть позицию по золоту в размере 6.47 лота (без учета стоп-аут 10.45 лотов).
Но если я открою позицию такого объема, то откат чуть больше четырех долларов мгновенно уничтожит мой счет. А для золота, особенно в настоящее время, такой откат в любой момент вполне обычное дело.

Позиции меньшего объема снизят риск но шансы, что счет долго не проживет и я потеряю большую часть или все деньги на балансе торгового счета, всегда остаются. Вопрос в том, как оценить эти шансы, или, точнее, как обеспечить себе спокойную жизнь на более-менее продолжительное время.

Рис.1.

З. SWTG_Robot. Правила закрытия позиций.

3.1. Закрытие позиций по признакам разворота тренда

Рис.3.1. Закрытие позиций по признакам разворота. 

Правила открытия и закрытия позиций отличаются.
На уровне группы младших трендов (Daily, IDay и Hourly) отличий нет.
Отличия начинаются с группы старших трендов, а именно:
- по тренду недельного цикла Weekly условия закрытия позиций формируются при смене направления движения и отсутствии признака коррекции WC;
- по краткосрочному тренду Short условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или развороте недельного тренда;
- по среднесрочному тренду Medium условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признаку разворота краткосрочного тренда;
- по долгосрочному тренду Long условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признакук разворота среднесрочного тренда;
- по основному тренду Basic условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признаку разворота долгосрочного тренда.
Разумеется, для формирования условий закрытия любой из перечисленных трендов должен быть включен в группу трендов, формирующих условия торговли.

Признак CloseByRT указывает, что в процессе трейда достигнут целевой уровень прибыли относительно принятого риска и позиции будут закрыты по паттерну разворота дневного тренда и разворота внутридневного тренда (см.п.3.2).

   BClup    = (CloseByRT && !IC) || Bdn  || (BC && !LC && Ldn);

   LClup    = (CloseByRT && !IC) || Ldn  || (LC && !MC && Mdn);

   MClup    = (CloseByRT && !IC) || Mdn  || (MC && !SC && Sdn);

   SClup    = (CloseByRT && !IC) || Sdn  || (SC && !WC && Wdn);

   WClup    = (CloseByRT && !IC) || (!WC && Wdn);

   DClup    =  Ddn;

   IClup    =  Idn;

   HClup    =  Hdn;

//---

   BCldn    = (CloseByRT && !IC) || Bup  || (BC && !LC && Lup);

   LCldn    = (CloseByRT && !IC) || Lup  || (LC && !MC && Mup);

   MCldn    = (CloseByRT && !IC) || Mup  || (MC && !SC && Sup);

   SCldn    = (CloseByRT && !IC) || Sup  || (SC && !WC && Wup);

   WCldn    = (CloseByRT && !IC) || (!WC && Wup);

   DCldn    =  Dup;

   ICldn    =  Iup;

   HCldn    =  Hup;

Правила п.3.1 являются приоритетными и действуют независимо условий п.3.2 и 3.3.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

3.2. Закрытие позиций по уровню прибыли относительно риска.

Рис.3.2. Закрытие позиций по достижению заданного порога прибыль/риск

Если установленное соотношение профит/риск не равно нулю, то целевой уровень прибыли рассчитывается как произведение коэффициента профит/риск (Pr/Risk) на значение расчетного риска позиции при заданном в настройках уровне ордера стоп-лосс.
При достижении порогового значения прибыли позиции закрываются по признакам разворота дневного тренда.
В примере, представленном на рисунке 3.2 коэффициент профит/риск (Pr/Risk) равен 100 процентов, но открытых позиций нет, поэтому расчетный риск (Risk) равен нулю и целевой уровень прибыли (Trgt) не рассчитывается.

Если установленное соотношение профит/риск равно меньше либо равно нулю, то все позиции по правилам п.3.1.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

3.3. Закрытие позиций по достижению уровня прибыли в процентах от эквити

Рис.3.3. Закрытие позиции по достижению порога прибыли в процентах от эквити.

Если значение параметра ProfitPerc не равно нулю, то условия п.3.2 игнорируются, а все позиции закрываются в момент превышения прибылью заданного процента от эквити.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

2. SWTG_Robot. Правила открытия позиций

2.1. Задание глубины анализа рынка

Рис.2.1. SWT-Robot. Отображения параметров состояния 

Глубина анализа рынка определяет уровень самого старшего тренда, начиная с которого определяется направление движения котировок.

Глубина анализа рынка задается параметром TrendVector - целое число, определяющее номер старшего тренда, начиная с которого учитываются все тренды более низкого уровня при определении направления торговли.

1. SWTG_Robot. Параметры настройки и состояния

SWTG_Robot - усложненная расширенная версия программы SWT_Robot, в который добавлены возможность контртрендовой торговли и использование адаптивного алгоритма сетки с различными сервисными добавками.

1.1. Параметры настройки.

Рис.1.1. График с установленным торговым роботом SWTG_Robot.

SWTG_Robot - это программа для реализации торговых стратегий на основе SWT-метода. Торговые стратегии определяются выбором значений параметров робота, определяющих режимы его работы.

При сбрасывании робота на график отображается окно настройки параметров (рис.1.2).



Рис.1.2. Диалоговое окно настройки параметров робота.

Кратко опишем назначение и функции параметров. Детальное пояснение правил открытия и закрытия позиций будет дано в следующих разделах.

Повторение пройденного. Снова робот. Тест +7000% за 5 месяцев.

Я думал, что я окончательно закончил все работы по доработке индикаторов и роботов, но тут меня спросили, нет ли у меня робота, который совершал бы много сделок, пусть с небольшой прибылью, но для наработки оборота по счету.
Когда-то, в начале 2020 года, у меня был похожий робот, от количества сделок которого рябило в глазах.
В ту пору я пробовал применить алгоритмы сетки и контртрендовую торговлю на основе индикаторов SWT-метода.
Какие-то результаты были, и даже неплохие. Но я отказался от работы в этом направлении из-за рисков, плохо поддающихся контролю.
Отказался, программы забросил и выбросил и даже в архивах ничего не осталось. Кроме смутной идеи как все делалось.
После некоторой борьбы с прогрессирующей деменцией я все-таки кое-что вспомнил и за пару дней смог реализовать старые идеи в программном коде. Причем даже проще и с большей степенью универсальности, чем это было сделано в прошлом.
И вот что у меня получилось.

Это результаты теста с 1 января 2024 года до 7 июня, дня когда данные по рынку труда США нанесли очередной удар по рынкам. Робот устоял. Наверное потому, что он контртрендовый.

Теперь о результатах.
В режиме тестирования, результаты которого представлены на рисунке, просадка достигает 80%. Это несомненный минус.
Но прибыль в тесте за 5 месяцев превышает 7000%. Это несомненный плюс.
Что перевешивает?

"Сынок, не путай тренд с мастерством!"

"Можно за один день научиться удалять аппендикс и всю жизнь изучать, что делать, если что-то пошло не так." - (с) Говорят врачи.

Это к вопросу о кажущейся простоте тактики "Линейка ордеров". Главное - это как действовать, если сценарий не сработал. А тут только опыт.

Вчера весь день разруливал лонг золота со 100%-ым риском, который открылся на всю линейку и нарвался на глубокую коррекцию. Разрулил, и даже вышел в плюс, но было непросто...