Приветствую, коллеги!

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Блог - рабочий дневник по разработке и применению инструментов SWT-метода. В нем опубликованы результаты работы более чем за 20 последних лет. Разработка в основном закончена, поэтому интенсивность публикаций снижена. Кроме того немного о финансовых рынках, трейдинге и просто за жизнь.
С разработкой метода и программ я закончил. Основные положения в окончательном виде (метод, индикаторы, роботы) изложены на страницах, ссылки на которые приведены в левой колонке блога.

Все опубликованные материалы и графики имеют исключительно демонстрационный характер, отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению реальных сделок на рынке. Более полное, но не исчерпывающее описание возможных рисков опубликовано здесь.

Взгляды на жизнь также не навязываются, если у вас другие, спокойно проходите мимо.

Описание одного из вариантов торговой стратегии на основе SWT-метода здесь.

Телеграм (примеры сделок а реальном времени) - https://t.me/swt_signals

Если не грузятся рисунки блога в некоторых случаях помогает VPN.

To read in other languages, use the Google translator

К вопросу о безопасности и рисках

Я обычно использую кредитное плечо большого размера. Но это не значит, что я открываю позиции предельно допустимого объема. Это не так.

В примере, приведенном на рисунках внизу, кредитное плечо 1:500, что, с учетом уровня стоп-аут в 60%, позволяет открыть позицию по золоту в размере 6.47 лота (без учета стоп-аут 10.45 лотов).
Но если я открою позицию такого объема, то откат чуть больше четырех долларов мгновенно уничтожит мой счет. А для золота, особенно в настоящее время, такой откат в любой момент вполне обычное дело.

Позиции меньшего объема снизят риск но шансы, что счет долго не проживет и я потеряю большую часть или все деньги на балансе торгового счета, всегда остаются. Вопрос в том, как оценить эти шансы, или, точнее, как обеспечить себе спокойную жизнь на более-менее продолжительное время.

Рис.1.

З. SWTG_Robot. Правила закрытия позиций.

3.1. Закрытие позиций по признакам разворота тренда

Рис.3.1. Закрытие позиций по признакам разворота. 

Правила открытия и закрытия позиций отличаются.
На уровне группы младших трендов (Daily, IDay и Hourly) отличий нет.
Отличия начинаются с группы старших трендов, а именно:
- по тренду недельного цикла Weekly условия закрытия позиций формируются при смене направления движения и отсутствии признака коррекции WC;
- по краткосрочному тренду Short условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или развороте недельного тренда;
- по среднесрочному тренду Medium условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признаку разворота краткосрочного тренда;
- по долгосрочному тренду Long условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признакук разворота среднесрочного тренда;
- по основному тренду Basic условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признаку разворота долгосрочного тренда.
Разумеется, для формирования условий закрытия любой из перечисленных трендов должен быть включен в группу трендов, формирующих условия торговли.

Признак CloseByRT указывает, что в процессе трейда достигнут целевой уровень прибыли относительно принятого риска и позиции будут закрыты по паттерну разворота дневного тренда и разворота внутридневного тренда (см.п.3.2).

   BClup    = (CloseByRT && !IC) || Bdn  || (BC && !LC && Ldn);

   LClup    = (CloseByRT && !IC) || Ldn  || (LC && !MC && Mdn);

   MClup    = (CloseByRT && !IC) || Mdn  || (MC && !SC && Sdn);

   SClup    = (CloseByRT && !IC) || Sdn  || (SC && !WC && Wdn);

   WClup    = (CloseByRT && !IC) || (!WC && Wdn);

   DClup    =  Ddn;

   IClup    =  Idn;

   HClup    =  Hdn;

//---

   BCldn    = (CloseByRT && !IC) || Bup  || (BC && !LC && Lup);

   LCldn    = (CloseByRT && !IC) || Lup  || (LC && !MC && Mup);

   MCldn    = (CloseByRT && !IC) || Mup  || (MC && !SC && Sup);

   SCldn    = (CloseByRT && !IC) || Sup  || (SC && !WC && Wup);

   WCldn    = (CloseByRT && !IC) || (!WC && Wup);

   DCldn    =  Dup;

   ICldn    =  Iup;

   HCldn    =  Hup;

Правила п.3.1 являются приоритетными и действуют независимо условий п.3.2 и 3.3.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

3.2. Закрытие позиций по уровню прибыли относительно риска.

Рис.3.2. Закрытие позиций по достижению заданного порога прибыль/риск

Если установленное соотношение профит/риск не равно нулю, то целевой уровень прибыли рассчитывается как произведение коэффициента профит/риск (Pr/Risk) на значение расчетного риска позиции при заданном в настройках уровне ордера стоп-лосс.
При достижении порогового значения прибыли позиции закрываются по признакам разворота дневного тренда.
В примере, представленном на рисунке 3.2 коэффициент профит/риск (Pr/Risk) равен 100 процентов, но открытых позиций нет, поэтому расчетный риск (Risk) равен нулю и целевой уровень прибыли (Trgt) не рассчитывается.

Если установленное соотношение профит/риск равно меньше либо равно нулю, то все позиции по правилам п.3.1.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

3.3. Закрытие позиций по достижению уровня прибыли в процентах от эквити

Рис.3.3. Закрытие позиции по достижению порога прибыли в процентах от эквити.

Если значение параметра ProfitPerc не равно нулю, то условия п.3.2 игнорируются, а все позиции закрываются в момент превышения прибылью заданного процента от эквити.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

2. SWTG_Robot. Правила открытия позиций

2.1. Задание глубины анализа рынка

Рис.2.1. SWT-Robot. Отображения параметров состояния 

Глубина анализа рынка определяет уровень самого старшего тренда, начиная с которого определяется направление движения котировок.

Глубина анализа рынка задается параметром TrendVector - целое число, определяющее номер старшего тренда, начиная с которого учитываются все тренды более низкого уровня при определении направления торговли.

1. SWTG_Robot. Параметры настройки и состояния

SWTG_Robot - усложненная расширенная версия программы SWT_Robot, в который добавлены возможность контртрендовой торговли и использование адаптивного алгоритма сетки с различными сервисными добавками.

1.1. Параметры настройки.

Рис.1.1. График с установленным торговым роботом SWTG_Robot.

SWTG_Robot - это программа для реализации торговых стратегий на основе SWT-метода. Торговые стратегии определяются выбором значений параметров робота, определяющих режимы его работы.

При сбрасывании робота на график отображается окно настройки параметров (рис.1.2).



Рис.1.2. Диалоговое окно настройки параметров робота.

Кратко опишем назначение и функции параметров. Детальное пояснение правил открытия и закрытия позиций будет дано в следующих разделах.

Повторение пройденного. Снова робот. Тест +7000% за 5 месяцев.

Я думал, что я окончательно закончил все работы по доработке индикаторов и роботов, но тут меня спросили, нет ли у меня робота, который совершал бы много сделок, пусть с небольшой прибылью, но для наработки оборота по счету.
Когда-то, в начале 2020 года, у меня был похожий робот, от количества сделок которого рябило в глазах.
В ту пору я пробовал применить алгоритмы сетки и контртрендовую торговлю на основе индикаторов SWT-метода.
Какие-то результаты были, и даже неплохие. Но я отказался от работы в этом направлении из-за рисков, плохо поддающихся контролю.
Отказался, программы забросил и выбросил и даже в архивах ничего не осталось. Кроме смутной идеи как все делалось.
После некоторой борьбы с прогрессирующей деменцией я все-таки кое-что вспомнил и за пару дней смог реализовать старые идеи в программном коде. Причем даже проще и с большей степенью универсальности, чем это было сделано в прошлом.
И вот что у меня получилось.

Это результаты теста с 1 января 2024 года до 7 июня, дня когда данные по рынку труда США нанесли очередной удар по рынкам. Робот устоял. Наверное потому, что он контртрендовый.

Теперь о результатах.
В режиме тестирования, результаты которого представлены на рисунке, просадка достигает 80%. Это несомненный минус.
Но прибыль в тесте за 5 месяцев превышает 7000%. Это несомненный плюс.
Что перевешивает?