SP500 - 30.11.17. Рынок прорвал зону долгосрочной цели на уровне 2600

Цель долгосрочного роста на уровне 2600, которая рассматривалась нами как абстрактный теоретический уровень (см. публикацию от 30 июля - https://swt-metod.blogspot.com.by/2017/07/sp500-310717-2479.html), достигнута и прорвана. Следующая стратегическая цель роста - цель основного основного тренда со средней продолжительностью цикла 12.5 лет на уровне сопротивления 2920.00.  

Даже не знаю что сказать... Предыдущий пик по основному тренду был в начале октября 2007 года, т.е. чуть больше 10 лет назад. 12.5 лет - это средняя продолжительность цикла. Разброс в ту или иную сторону может быть значительным и прогнозированию не поддается. Но одно можно сказать с уверенностью - рынок находится в зоне завершения бычьего цикла, а учитывая величину роста котировок и источник финансирования этого роста дело простой коррекцией не ограничится... ИМХО...

Но вернемся к технике.

Технический анализ трендов.
Основной тренд - восходящий.
Долгосрочный тренд - восходящий.
Среднесрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд - восходящий.
Локальный тренд - в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - восходящий.
Внутридневной тренд – в нисходящей коррекции.
Общая характеристика ситуации. Результирующее движение по основному тренду восходящее, с силой +152 балла, т.е. рост по основному тренду поддерживается и трендами более низких уровней иерархии, причем достаточно сильно. По долгосрочному тренду также наблюдается рост с силой +120 баллов, несмотря на нисходящую коррекцию среднесрочного тренда.

Дэй-трейдинг. 29.11.17. 19:00МСК. Настройки роботов

Небольшая корректировка настроек.
Смягчаем режим адаптивной настройки. Вместо 3 ставим 2 по всем инструментам.

Дэй-трейдинг. 28.11.17. 10:00МСК. Настройки роботов

Ничего не меняем в настройках. Ждем восстановления роста котировок по торгуемым инструментам.

Дэй-трейдинг. 27.11.17. 19:00МСК. Настройки роботов

Настройки роботов не меняем.
Прибыль по избыточному объему зафиксирована на признаках коррекции.

Дэй-трейдинг. 26.11.17. 22:00МСК. Настройки роботов

Настройки роботов не меняем.

Я в отъезде

Я в отъезде. Интернет нестабильный. Сорри, ежели что...

Дэй-трейдинг. 24.11.17. 20:00МСК.

Сегодня рынки США закрываются раньше обычного.
Рекомендуем уменьшить объем открытых позиций до двух по каждому инструменту.
Настройки роботов не меняем.

Дэй-трейдинг 24.11.17. Настройки роботов 10:00МСК

Настройки не меняем. Позиции не трогаем.

О версии робота v3

Выпуск финальной версии торгового робота SWTv3_Exp , который был запланирован на начало декабря, не состоится.
Предоставляемые новыми режимами преимущества и возможности оказались очень интересными, но объем исследований этих режимов оказался гораздо больше, чем ожидалось. Так что завершить работу к намеченному ранее сроку не удастся. Вероятнее всего работа будет завершена в январе будущего года.

Дэй-трейдинг. 23.11.17, 10:00МСК.

Настройки не меняем. Позиций нет. Роботы отключены.
Включить после завершения отката в рамках внутридневного тренда.
Ориентировочные сроки - по ситуации, или после 11:00МСК или после 16:00МСК.

Дэй-трейдинг. 22:00МСК

Рекомендуется в конце торгового дня закрыть избыточный объем, можно закрыть весь объем позиций, открытых роботами.

Дэй-трейдинг. Параметры роботов на утро 22 ноября, 9:00МСК

Принципиальных изменений нет. Но по евро переходим на учет долгосрочного тренда, а по фунту добавляем учет параметров среднесрочного тренда.
Правки в коде робота из-за комментариев пока не понадобились. Все решается настройкой параметров торговли в личном кабинете. Но в будущем возможность возникновения подобной ситуации будет исключена.

Настройки роботов на утро 21 ноября 10:00МСК

По счетам идет перегрузка объемов. Все дело в специфике настроек торгового счета у данного ДЦ - в комментарии добавлялась величина проскальзывания при открытии позиции и робот не считал открытые позиции за свои, поскольку комментарий не совпадал с требуемой символьной строкой.
После консультаций с персоналом ДЦ режим индикации проскальзывания был отключен и все должно прийти в норму.
В дальнейшем постараемся исключить принципиальную возможность возникновения такой ситуации внесением изменений в программный код.

Настройки роботов.

Ничего не меняем, все остается, как было утром.

Настройки роботов на утро, 20 ноября. 9:00МСК

По евро продолжаем отрабатывать завершение нисходящей коррекции среднесрочного тренда, поэтому долгосрочный тренд в состав фильтра не включаем. Движущей силой роста на момент распечатки графика является краткосрочный тренд в направлении долгосрочного тренда. Что касается локальных характеристик, то идет откат вниз по дневному тренду, который пока не завершился, но по завершении которого робот начнет открывать сделки на покупку инструмента.

Канал волатильности на графике изображен с параметрами для внутридневного тренда - васильковая гистограмма на М15.

GOLD. Продолжается долгосрочный рост с целью на уровне 1575.00

Технический анализ трендов.
Долгосрочный тренд - восходящий.
Среднесрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд - в восходящей коррекции.
Локальный тренд - восходящий.
Дневной тренд - восходящий.
Внутридневной тренд – в нисходящей коррекции.
Общая характеристика ситуации. Результирующее движение по долгосрочному тренду восходящее с силой +109 баллов, по среднесрочному продолжается нисходящая коррекция, но тренды младших уровней иерархии вынесли суммарное движение в +28 баллов, краткосрочный тренд - восходящей коррекции с силой +46 баллов и тоже за счет трендов младших уровней иерархии.
 - нисходящая коррекция с силой -23 балла, проходящая в форме краткосрочного нисходящего тренда с силой -84 балла.
Стратегические цели остаются неизменными - долгосрочный рост с целью на уровне 1575.00 с возможным откатом в зону уровня 1357 и продолжением восходящего движения в зону исторического максимума 1920.70 и далее (более высокие цели пока не рассчитывались).

EURUSD. Цель роста на уровне 1.3015 сохраняет актуальность

Технический анализ трендов.
Долгосрочный тренд - восходящий.
Среднесрочный тренд - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд - восходящий.
Локальный тренд - в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - в нисходящей коррекции.
Внутридневной тренд - нисходящий.

Общая характеристика ситуации. Результирующее движение по долгосрочному тренду остается восходящим, с силой +119 баллов. По среднесрочному тоже восходящее, сила +45 баллов. И краткосрочный тоже восходящий, с силой + 99 баллов.
Стратегические цели роста остаются неизменными - долгосрочный рост с целью на уровне 1.3015.
За время, прошедшее с момента последней публикации по паре EURUSD от 28 октября рынок завершил отработку краткосрочной нисходящей коррекции с целью в зоне уровня поддержки 1.1634 и восстановил рост в рамках краткосрочного тренда с целью в зоне кластера краткосрочного и среднесрочного уровней сопротивления 1.2090, прорыв которого и продолжит рост к долгосрочной цели на уровне 1.3015.
Шансы на вариант среднесрочного разворота вниз с уточненной целью на уровне среднесрочной поддержки 1.1080 пока что представляются незначительными и в вариантах возможного движения рынка на графиках не отражены.

Роботов выключить

Роботов выключить, позиции закрыть

Настройки роботов на утро 17 ноября. 6:00МСК.

За ночь роботы немного наторговали на росте активов. Утром ликвидируем избыточные объемы и перестраиваем торговлю на долгосрочный рост, исключив продажи.
Риски не наращиваем, малорисковый режим не используем, стопы за пределами канала дневной волатильности. Цели на верхней границе канала дневной волатильности.
Дальше будет видно.

Настройки роботов на ночь 16-17 ноября

И еще раз о рисках

Что я имею ввиду, когда говорю о разумных рисках.
Совсем не то, что делают многие, ограничивая размер риска.
А делают они вот что. Открываются большим объемом и ставят короткий стоп. Вроде риск невелик, но эти мелкие стопы, как пираньи, мгновенно съедают депозит.
Разумный риск  - это не короткий стоп, это обоснованный стоп. Если вы намереваетесь торговать локальный тренд, то первым критерием ошибочности вашей сделки может быть откат в размере, превышающем дневную волатильность. Вторым и окончательным критерием ошибочности - откат в размере, превышающем волатильность локального тренда. Тут уж никаких сомнений.

Вот за этими двумя уровнями и могут располагаться разумные стопы.
А дальше все просто - берете риск на сделку и исходя из размера стопа определяете объем позиции.
Т.е главное - положение стопа, из него считается объем по заданному риску, а не наоборот, когда положение стопа определяется по произвольному объему, взятому с потолка, и потом ставится стоп. чтобы убыток не превысил заданный размер. Убыток не превысит, но вероятность срабатывания такого стопа может быть очень большой, близкой к достоверному событию.

Еще раз о настройках робота

Настроек много? Без проблем. Всегда есть решение.
Покажу на примере.



Вот приборная панель Боинга. Если сложно и не нравится у вас есть и другая возможность.



Пользуйтесь простым, безыскусным и понятным изделием Анри Фармана.

Чем отличается версия v3 торгового робота, которая показана на некоторых графиках

Ничем особенным не отличается.
По сравнению с предыдущими версиями добавлена возможность выставления стопов и целей не только по параметрам волатильности рынков, но и по каналам для соответствующих трендов.
Возможности применения этого режима были предусмотрены в индикаторах текущей версии и сейчас реализуются и в торговом роботе.
Переключение в режим канальной торговли осуществляется с помощью параметра настройки TheChannelStopProfit. Аналогичный параметр используется в цифровом индикаторе SW_MaxLot.
Положительный эффект от нововведения есть, но эксперименты пока что продолжаются. В продажу робот версии v3 поступит в начале декабря.

И еще одно новшество. Это возможность модификации режима ММ. Детали я уже описывал в публикациях блога. Это рост объемов не пропорционально эквити, а пропорционально корню квадратному из эквити - модификация метода Райана Джоунса.

О роботе бедном замолвите слово

Обсуждение публикации Торговый робот SWTv2_Exp. Описание и настройка параметров


На приборной доске современного авиалайнера приборов не счесть. Но это не значит, что пилот должен все время контролировать показания всех приборов. Так и здесь.
Конечно, к обилию параметров нужно привыкнуть, а для этого нужно знать, что каждый из них делает и понимать, когда он необходим.
А чтобы голова не кружилось, ее нужно проветривать. Мне помогает.

Насчет курва... и т,д.

Тот самый курва..., о котором вы говорите, это результат оптимизации на поле значений параметров. Здесь оптимизация как таковая вообще не используется.  Не исключаю, что можно попробовать оптимизировать робот по параметрам на истории, но не гарантирую, что это даст положительный эффект. Скорее наоборот, даст отрицательный.

Как идет работа с помощью  робота?
Анализируется рынок — текущая конфигурация трендов. Если ситуация потенциально разрешает работу, то робот настраивается на текущую конфигурацию трендов и работает до тех пор, пока ситуация не изменилась. Потом настройки меняются.

Ну и т.д.
Это полуавтомат, а не автомат. Он заменяет вашу задницу у экрана, но не заменяет ваши мозги.

Настройки роботов. 16 ноября 6:00МСК.

EURUSD.

Старшие тренды не учитываем.

Краткосрочный тренд направлен вверх, локальный - в нисходящей коррекции, все что младше вниз.

Робот удерживает лонг со стопом за пределами канала дневной волатильности при риске 5%.. Пока что ничего не меняем.
Если краткосрочный тренд уйдет на нисходящую коррекцию, позиция будет закрыта роботом, который начнет торговлю на понижение.

Параметры локального тренда при выбранном режиме адаптивной настройки пока что игнорируются. Если начиная с дневного тренда и ниже все пойдет разворот вверх, то робот продолжит покупки, возможно мы ему поможем агрессивным добавлением.

Уровень стопа - 3 - канал дневной волатильности ( для версии v2 - дневная волатильность). Уровень цели для тоже 3 - канал дневной волатильности (для версии v2 - дневная волатильность).




GBPUSD.

Тренд вверх.. Ждем завершения коррекции и продолжаем покупки.

Настройки не меняем.

Уровень стопа - 3 - канал дневной волатильности ( для версии v2 - дневная волатильность). Уровень цели для тоже 3 - канал дневной волатильности (для версии v2 - дневная волатильность).




Золото.
Долгосрочная цель на уровне 1575 остается актуальной, но что происходит на уровне трендов более низкой степени иерархии сказать сложно.
Робот начал продавать в рамках коррекции локального тренда и мешать ему пока что не будем, потому что среднесрочный, краткосрочный, локальный и дневной тренд находятся во встречных коррекциях и во что это выльется пока что неизвестно.
Уровень стопа - 3 - канал дневной волатильности ( для версии v2 - дневная волатильность). Уровень цели для тоже 3 - канал дневной волатильности (для версии v2 - дневная волатильность).

Настройки роботов на ночь 15-16 ноября.

Завершил редактирование

Завершил редактирование  описания торгового робота в текущей версии v2.
Теперь на сайте размещены актуальные материалы и по индикаторам, и по роботу.
Постепенно займусь остальными разделами. общетеоретического характера и по торговым тактикам, приводя их в более актуальное состояние с учетом новой информации и новых возможностей индикаторов и робота.

Торговый робот SWTv2_Exp. Описание и настройка параметров

1.1. Список параметров и их назначение.

При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется диалоговое окно для настройки параметров, показанное на рисунке v2.1.1 (Описание прежних редакций робота смотрите по метке Робот в списке меток в верхней части главной страницы блога.)
Позиции открываются по торговым сигналам в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, а также по развороту локального тренда, если задан соответствующий режим приоритета. Также позиции закрываются по параметрам эквити торгового счета с помощью глобальных переменных (описание ниже по тексту) и по прочим условиям, задаваемым трейдером.

Рис.v2.1.1. Диалоговое окно настройки параметров торгового робота.

Назначение параметров следующее.

Закончено редактирование раздела "Описание индикаторов SWT-метода"

Закончено редактирование окончательной версии раздела Описание индикаторов SWT-метода (полное описание по  приведенной ссылке). 


1. Базовый индикатор SWT.

2. Индикатор каналов SWT_Ch.