USDJPY – 01.08.16. Рынок восстанавливает нисходящее движение в рамках долгосрочного тренда

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 01.08.16. Евро восстанавливает краткосрочный рост.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

SWT-робот. Точка отсечки.

Итак свершилось!
Закончена (в очередной раз) работа по совершенствованию робота и откорректировано описание.

Структуру робота больше менять не будем. Но это не значит, что решены все вопросы.
Чем займемся дальше? Тактикой применения робота на разных рынках и разных участках рынков с различными типами движения цены.  Т.е. выработкой формальных правил настройки параметров робота на конкретный рынок. Здесь есть над чем подумать.




А пока что описание параметров настройки робота.

GOLD – 01.08.16. Рынок завершил коррекцию и продолжает рост

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

К вопросу о публикациях аналитики на основе SWT-метода.

Перечитал сегодня старые аналитические публикации в начале блога.
В общем, по анализу рынка особых претензий ко мне самому у меня нет. Ситуация в целом оценивается верно.
Но претензии все-таки есть к выводам, которые делались на основе аналитики. Во многих случаях оставалась высокой роль предвзятости и субъективного взгляда на будущее развитие событий.
С этим постоянно боролся и в общем-то года два назад победил. По крайней мере мне так кажется.

Дэй-трейдинг: абстинентный синдром

"Абстине́нтный синдро́м; абстине́нтное состоя́ние; жарг. ло́мка (лат. abstinentia — воздержание) — группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, возникающих при полном прекращении приема психоактивного вещества, либо снижении его дозы после неоднократного, обычно длительного и/или в высоких дозах употребления. Существуют временные рамки, в течение которых абстинентный синдром может возникнуть и продолжаться, но они сильно зависят от типа принимавшегося больным психоактивного вещества и его дозы, непосредственно предшествовавшей воздержанию. Абстинентный синдром является составной частью синдрома зависимости..." - (Википедия).

Неделя третья.

Абстинентный синдром - страшная штука, независимо от того, чем он вызван. Алкоголем, наркотиками или дэй-трейдингом.
Успешно проторговав первую неделю (выведен депозит и 40% прибыли - Дэй-трейдинг: курочка по зернышку клюет) и практически полностью слив остаток на второй (Остаться в живых не вышло - Дэй-трейдинг: остаться в живых... ) я было решил сделать перерыв на пару недель, поскольку играть нужно было снова на свои и снова был риск.

USDRUR - прорыв нижней границы канала дневной волатильности

Настораживающий признак. Прорыв нижней границы канала дневной волатильности - это первое условие окончания восходящего движения рынка к цели 68.45 и возможное начало разворота вниз.

GOLD – 29.07.16. Коррекция вниз по дневному тренду

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Завершена работа над новой редакцией торгового робота.

В мае текущего года я сделал универсальную конструкцию, в которой можно было делать все что угодно и настраивать все что угодно.
Эксплуатация в течение 3-х месяцев показала, что некоторые из настроек не решают задачи улучшения условий работы на рынке, а только запутывают трейдера. Поэтому перечень изменяемых и учитываемых параметров робота подвергся модификации. Часть второстепенных настроек, не связанных напрямую с идеологией SWT-метода исключена, некоторые избыточно жесткие условия по комбинаторике трендов также удалены из перечня возможных режимов.
Зато была добавлена возможность фильтрации сделок и по дневному тренду, которой не было в прототипе. В результате появилась возможность включать фильтры сделок по любому из пяти трендов - внутридневному, дневному, локальному, краткосрочному и среднесрочному и их комбинациям, а также блокировать торговлю в конце свингов.
Долгосрочный и основной тренды решил не трогать. Какой смысл учитывать в автоматизированной торговле движения с циклом 2-3 года и 10-15 лет. Тут можно и вручную все сделать, две-три недели не спеша подумав. Да и не торгует никто такие продолжительные движения, не тот нынче тем жизни.
Также немного подправил размер системных целей с целью более полного соответствия размерам математического ожидания торгуемых свингов и трендов. Раньше робот ставил цели с перебором, сейчас расстановка тейк-профитов происходит вблизи локальных уровней поддержки/сопротивления, т.е. в зоне, где возможна боковая коррекция и пауза в развитии движения или даже разворот.

Ну и в заключение красивая картинка годичного теста по евро с фильтрацией условий входа в рынок по всем типам трендов. Количество сделок уменьшилось, прибыльность возросла. Результат вроде ничего, но тест есть тест, не все инструменты столь техничны, как евро, да и жизнь несколько богаче на сюрпризы. Вряд ли включение всех фильтров сразу будет оправдано для всех инструментов и на всех интервалах времени, рынок то разный.В августе новая редакция робота будет доступна для заказчиков.

GOLD – 28.07.16. ФРС не изменила ситуацию, но дала толчок к ее развитию

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

SWT-метод: ситуативная и системная торговля

Некоторые возникающие вопросы требуют дополнительной ремарки.

 SWT-метод дает картину динамики рынка, текущий срез действующих трендов и предыдущую историю.

Так, например, утром 26 июля ситуация по золоту определялась следующим образом:

Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный - восходящий.
Среднесрочный - восходящий.
Краткосрочный - в нисходящей коррекции.

Локальный - в восходящей коррекции.

Дневной тренд - в восходящей коррекции.
Внутридневной - в нисходящей коррекции.

Первый день торговой недели не внес существенных изменений в ситуацию, но сила восходящего тренда немного возросла с 63 до 67 баллов за счет завершения нисходящей коррекции по дневному тренду. Сценарий долгосрочного роста к цели на уровне долгосрочного сопротивления 1585.00 остается актуальным. Прорыв уровня цели откроет для тестирования цель роста по основному тренду на уровне 2340.00.
В ходе коррекционного снижения котировок рынок почти вплотную подошел к ключевой поддержке 1310.90, но остался выше и восстанавливает восходящее движение. В рамках локального и дневного трендов идет коррекционный рост котировок, в рамках внутридневного - откат в канале 1313.60-1319.70. Спячка может продолжиться до среды, до публикации решения ФРС о ключевой процентной ставке. А там может произойти все что угодно, но пока что придерживаемся сценария локального роста, тем более, что он снова подтвержден восходящей коррекцией по локальному тренду. Однозначность в перспективы роста рынка может внести повторный прорыв дневного сопротивления 1326.60 с обновлением максимума предыдущей недели. До этого риски снижения рынка остаются высокими.

Это анализ ситуации. Что из этого следует для трейдера? Пока ничего, если мы не определили, что это за трейдер, ситуативный или системный.

Что делает в данной ситуации ситуативный трейдер.

Исходя из текущих рыночных условий он сам определяет, какие сделки в данной ситуации можно совершить, какой тренд торговать, где в зависимости от этого поставить стоп, и какие цели определить для сделки. Трендов в анализе семь, по каждому можно торговать в направлении тренда и против тренда, т.е. мы уже имеем 14 вариантов поведения в зависимости от нашего выбора.

Системный трейдер ничего не думает. У него есть жесткий набор правил,  который он определил заранее. И по этому набору правил уже заранее определено и предписано какие сделки и по какому тренду должны быть совершены независимо от рыночных условий. 

Все вопросы, заданные по поводу метода анализа в ключе, а что метод дает на истории, какова статистика и т.п. неявно подразумевают некую торговую систему, т.е. правила совершения сделок, которые по отношению к методу анализа являются вторичными и которых может быть бесконечное множество. И говорить о какой-то статистике можно только определив эти правила. Поэтому сам по себе вопрос, если мы не оговорим правила, не имеет смысла.

Некоторый набор правил заложен в стратегию торгового робота. Но даже этот набор дает сотни разных торговых стратегий, у каждой из которых будут свои результаты и своя статистика. На одних участках рынка будут давать деньги одни стратегии, на других другие.

Что же делать и как торговать?
Если вы плохо изучили метод и путаетесь в ситуации, то лучше использовать системный подход на основе настроенного соответствующим образом торгового робота.
Если картина рынка вам ясна и вы умеете читать динамику трендов по диаграммам SWT-метода, то лучший результат даст ситуативная торговля.
И третий вариант - это сочетание системной и ситуативной торговли, когда некоторые общие правила инициации сделок заданы роботу, а трейдер агрессивно добавляет к позициям, безупречным с точки зрения сложившейся ситуации, т.е торгует ситуативно.

USDRUR – 26.07.16. Краткосрочный рост с целью 68.45.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Продажи доллара продолжаются...

Продажи доллара продолжаются... В процесс вовлекается все большее количество инструментов.
Роботы торгуют не всё. Зафиксирована трейлинг-стопом первая прибыль по австралийцу (на откате) и теперь по этому инструменту вне рынка.
Фунт, как ожидалось, в дриблинге. То вверх, то вниз. Позиции открываются и закрываются почти в точке открытия.
Свисси пошел в рост. Сформировались условия для покупок золота и йены, но по йене робот не смог войти в начале старта и теперь ждет отката.
Новозеландский доллар растет, но открытия позиции мешает направление старших трендов. Аналогично с евро и канадским долларом.
Продажи доллара США вероятнее всего будут продолжены против всех валют и золота..

GOLD – 26.07.16. Момент истины...

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Робот продолжает продажи доллара США

Добавлена еще одна пара. Доллар продан против швейцарского франка, поскольку краткосрочный тренд перешел к фазе нисходящей коррекции и блокировка продаж по трендам старших уровней иерархии исчезла.




SWT-метод. Теория и практика применения
Правила торговой тактики SWT-метода

Роботы начинают продавать доллар

Куплен автралиец.
Среднесрочный тренд вверх, покупка прошла по признакам завершения локальной нисходящей коррекции. Рынок сформировал поддержку 0.7442, ушел вверх в рамках дневного тренда и откатил вниз в рамках дневного же тренда. Робот купил, я в принципе с ним согласен, только стоп можно поставить поближе, за поддержкой 0.7442.



Куплен британский фунт.
Здесь не все так однозначно. После брексита рынок обвалился по трендам старших уровней иерархии, но на уровне краткосрочного, локального и дневного трендов идет восходящая коррекция, а внутридневной восходящий. Перспективы позиции туманны, но перепроданность рынка наблюдается и на уровне среднесрочного тренда, так что может быть все завершится плюсом.
Стопы в зоне 1.2990, цели в зоне аж 1.3750 за счет сохраняющейся высокой волатильности.



SWT-метод. Теория и практика применения
Правила торговой тактики SWT-метода

GOLD – 25.07.16. Шаг вперед, шаг назад...

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Хороший комментарий, мне понравился

На смартлабе... К моему сообщению

Дэй-трейдинг: остаться в живых...

Дэй-трейдинг, вторая неделя. (Кому интересна первая - ссылка: Вес взят
Остаться в живых не вышло.
Дэй-трейдинг - это такая зараза, при которой постоянное нахождение в рынке постепенно выбивает последние остатки рационального поведения. В таких случаях начинаешь жалеть о том, что не работаешь в команде. Общение прочищает мозги.
По итогам первой неделе выведен депозит и 40% прибыли (я писал об этом раньше).
По итогам второй - слит остаток. Практически полностью. Писать об этом не хочется.
То что играл на деньги казино утешает не сильно и не скрашивает раздражения от собственной дурости и неадекватности.
Делаю перерыв на пару недель, чтобы вернуть правильность восприятия ситуации.

P.S. Господа, огромная просьба. Не впадайте в стандартную ошибку. Это игра. А как правильно торговать и соблюдать риски я знаю и сам кого хошь могу научить.

GOLD – 22.07.16. Нашли дно отката?

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Золото - разворот.

Золото показывает признаки разворота вверх и восстановления восходящего тренда.



Прорыв ключевой поддержки на уровне 1320.00 может оказаться медвежьей ловушкой.
Рынок восстановил восходящее движение в рамках дневного тренда и прорвал верхнюю границу канала дневной волатильности 1310.90-1326.60.
Это сигнал локального роста.
Робот начал покупки от уровня 1321 и продолжил от 1325. Я подожду отката.


Уровни сопротивления: 1326.80, 1357.00, 1375.40, 1385.00, 1575.00, 2340.00.
Уровни поддержки: 1310.90, 1320.00, 1282.50, 1199.70, 1138.00, 1046.30, 1010.00, 700.00.

SWT-метод. Теория и практика применения
Правила торговой тактики SWT-метода

GOLD – 21.07.16. Рынок обозначил прорыв ключевой поддержки 1320.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Дэй-трейдинг. Не всё коту масленица.

Прошлая неделя завершилась удвоением депозита (Вес взят) и выводом исходной суммы и части профита с целью агрессивно продолжить игру на деньги казино.
В понедельник подоспели рибейты, которых я успеваю немало набивать за счет большого количества сделок объемов, и новая игра началась с суммы чуть меньше 5000.

Золото - ситуация не изменилась

Золото -  ситуация не изменилась.
См. анализ за пятницу 15 июля.

Вес взят

Пиво взял, но не пил. Положил в холодильник.
Пока ходил, робот открыл позицию на продажу доллар/йены.
Решил помочь. Помог два раза. Почти достиг цели удвоить за неделю, но чуть-чуть не хватает.





P.S. Ну его. Пятница. Ставлю заявку на вывод прибыли...

P.P.S. Пока раскачивался, робот открыл еще одну позицию.
Самоуправство стерпел, поскольку сам не отключил автоматику. Но зато цель достигнута, депозит удвоен.
Поставил заявку на вывод введенных средств и части прибыли. Немножко оставил для торговли на следующую неделю. Плюс в понедельник зачислят рибейты… И можно будет оторваться на все сто, поскольку это уже не мои деньги, а деньги казино.

Задолбало...

Иду за пивом...

USDJPY – 15.07.16. Признаки возможного завершения восходящей коррекции

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Пятый день, но я держусь...

Как я уже писал:

В воскресенье возвратился из своего спонтанного отпуска (загорел и почему-то заболел, от отдыха наверное) и решил заработать на пиво и мелкие расходы.
Торгую третий день с жестким ограничением риска, но эти стопы и перезаходы меня уже достали.
Чувствую, что больше чем на неделю меня не хватит. Или перерыв делать или счет слетит.

Сегодня пятый день. 122 сделки, полет нормальный, но я уже на пределе.
Внутренняя установка удвоить счет за неделю начинает мешать, "денег еще нет, но пока держусь" благодаря заветам Дмитрия Анатольевича.
Прибыль правда выросла до 75%, но и просадка увеличилась до 16% на фиксации убытков по стопу по продажам британского фунта. Объемы небольшие, но волатильность рынка велика и стоп был тоже не маленький и все-таки сработал на решении Банка Англии.

GOLD – 15.07.16. Завершается локальная нисходящая коррекция в канале 1320.00-1375.40?

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

По опубликованным прогнозам отработаны целевые уровни

 Протестирована верхняя граница ключевого канала 1.1164. Но не прорвана.

Прорвана верхняя граница ключевого канала 103.80.

Рынок тестирует нижнюю границу ключевого канала 1320.00.

Достали эти стопы...

В воскресенье возвратился из своего спонтанного отпуска (загорел и почему-то заболел, от отдыха наверное) и решил заработать на пиво и мелкие расходы.
Торгую третий день с жестким ограничением риска, но эти стопы и перезаходы меня уже достали.
Чувствую, что больше чем на неделю меня не хватит. Или перерыв делать или счет слетит.

EURUSD – 13.07.16. Евро торгуется в зоне цели краткосрочной нисходящей коррекции 1.1053

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GOLD – 13.07.16. Локальная нисходящая коррекция в канале 1320.00-1375.40

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDJPY – 11.07.16. Локальная коррекция вверх в ключевом канале 99.00-103.80

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GOLD – 11.07.16. Золото вошло в зону промежуточной цели роста 1385.00

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Вернулся я на родину...

Вернулся из трехнедельного отпуска, точнее отупуска, потому что чуть не отупел и работать в непривычных условиях не очень хотелось. Только загорел впервые за много лет. Теперь надо заново привыкать к старым условиям...

Тяжело работать с не привычки.
Для разминки попробую начать с аналитики, поскольку много времени прошло с момента последних публикаций и надо посмотреть, как же выглядит ситуация на рынках в разных временных горизонтах и что вообще происходит. Без этого в торговлю особо лезть не стоит.

P.S. Спасибо оплатившим "вечный"  триал робота. С меня дополнительные печеньки... :) Какие еще не знаю, но они обязательно будут.

Мои поздравления всем, кто получил триал робота

Мои поздравления всем, кто получил триал робота в последние месяцы.
Из-за небольшой недоработки в коде защиты ваши роботы будут работать несмотря на окончание срока триала.
Несмотря на алерт с сообщением о завершении срока лицензии.

P.S. Но если вы решите оплатить лицензию, возражений с моей стороны не будет...

С июлем вас!