Влияние стартового риска робота на результат

Влияние стартового риска робота на сделку на результат торгов при ограничении суммарного риска.

Стартовый риск 1% для стопа по параметрам канала краткосрочного тренда.

Режим с агрессивным наращиванием объема в пределах заданного лимита риска.

Стартовый риск 1%.

Как работать с паттернами.

На примере золота.



График недельного масштаба. Все тренды вверху, в области положительных значений. Рост.

Письмо моему юному другу о здоровье. Послесловие.

 

Публикация Письмо моему юному другу о здоровье. Эпилог. вызвала неожиданно большой интерес. В отличие от большинства моих публикаций по рыночной тематике, которые проходили не выделяясь из общего потока.

Но речь не об этом. Хрупкость человеческого существования напомнила мне одну историю.

Не так давно ко мне обратились в переписке с просьбой (да простит меня автор за огласку, но пример больно характерный):

Добрый день, Николай, спасибо Вам за статью smart-lab.ru/blog/741059.php. Как раз в поиске решения, являюсь адептом фрактальной теории Бориса Гудылина, имею индикаторы на руках, восстановленные по статьям, программиста высокого уровня, но дело не движется с мертвой точки . Вопрос о квантировании или о квадрировании остается открытым .  Не могли бы объяснить по подробнее ? 

Что я мог ответить?

Всё что я хотел и все что МОГ сказать я сказал в опубликованных материалах. В статье, на которую вы ссылаетесь. И в предыдущей. И сказал достаточно подробно. Добавить нечего.
Насчет Гудылина. Понятия не имею чем он занимался.

Выяснилось, что Борис Гудылин, публиковавший материалы о своих идеях на самартлабе, вроде бы ушел из жизни. И люди пытаются по отрывочным сведениям в публикациях восстановить его методы и подход к анализу рынка и торговле. Тратя неимоверные усилия и привлекая сторонних специалистов высокого уровня с хорошей (предполагаю) оплатой.

Это последний запрос такого рода, в прошлом были и другие аналогичные, относительно других авторов и других разработок.

Что я скажу. 
Чукча не читатель, чукча писатель однако.
Я занимаюсь своей разработкой, совершенствуя ее в течение более чем 20 лет. Она меня устраивает и чужие я не рассматриваю, не хвалю и не критикую, несмотря на их гениальность или глупость (естественно по моему субъективному мнению).

Если вас интересует какая-то тематика или какая-то работа, общайтесь с ее автором, задавайте вопросы и получайте информацию из первых рук, пока автор жив и публикуется. Это будет и достовернее, а во многих случаях и дешевле.
Освоить любую, достаточно сложную, разработку нелегко, даже имея полную информацию, а также технические и программные средства. Ибо есть еще техническая и технологическая культура и невербальная часть. Мало иметь электронный микроскоп или компьютерный томограф, надо еще уметь им пользоваться.
Кроме того, рынок повторяется в закономерностях, но не в деталях. И есть масса мелких нюансов, которые можно передать только в личном общении, желательно глаза в глаза. Примерно как в изучении восточных единоборств и духовных практик, овладеть которыми самостоятельно крайне сложно, несмотря на обилие литературы. 

P.S. Тут на днях один знакомый москвич пожаловался, что российский рынок акций мертвый, а к международному доступа нет.

Наверное все-таки есть доступ. Весной я открыл счет в дочерней компании ФИНАМ с кипрской регистрацией (Just2Trade). И там торгуют всем чем угодно.
И даже на любимых мною МТ4 и МТ5.


t.me/swt_signals

Письмо моему юному другу о здоровье. Эпилог.

Восемь лет прошло с момента публикации цикла этих статей:
Начало: Письмо моему юному другу о здоровье.
Продолжение: Второе письмо моему юному другу о здоровье
Продолжение:Третье письмо моему юному другу о здоровье
Заключение: Заключительное письмо моему юному другу о здоровье

Было достаточно активное обсуждение, кому интересно, можете перечитать.
В дискуссии я там отметил, что организм — система нелинейная. Легко попасть в состояние с необратимыми последствиями, обратного пути из которого нет. Точно так же, небольшими корректирующими воздействиями, можно перевести его (организм) в состояние с более высоким запасом прочности. И хотя все там будем, но ползти к кладбищу комфортнее без болезней.

Спокойствие, только спокойствие!

Пару слов о результатах.

Ни один метод не гарантирует безубыточной торговли. SWT-метод не исключение.

Каждая сделка в момент ее старта непредсказуема по конечному результату, может быть прибыль, может и убыток. Не надо думать, что индикаторы командуют куда идти рынку. Индикаторы показывают куда идет рынок и идут вслед за ним.

Большая прибыль влечет за собой большие риски. Чтобы потерять 900% прибыли достаточно получить 90% убытка. А при больших рисках это возможно в одной сделке.

Так что если у кого-то сложилась иллюзия, что неким методом можно стабильно и много зарабатывать, то это только иллюзия. Можно либо стабильно либо много. А средний результат при высоких рисках дает небольшой средний плюс и в качестве бонуса щекочет нервы. Но последнее можно заменить лишней чашкой кофе.

Ну и пару слов о форекс-кухнях. Глядя на мучения смарт-лабовского контингента с разными сторонами биржевого бытия я никогда не променяю проверенную кухню на биржу. По крайней мере на московскую биржу с ее примочками. Хотя и с нью-йоркской мой интернетовский знакомый в свое время намаялся очень сильно, а все потому что стабильно зарабатывал и всегда снимал прибыль. Каких только рогаток не ставил ему брокер. Я уже всего и не упомню, было больше десяти а то и пятнадцати лет назад. С биржей и брокерами тоже хорошо бодаться, как и везде в бизнесе, если отобрать деньги у тебя сложнее, чем отдать тебе заработанное.

Алготрейдинг. День пятый: прибыль +463%

Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.

Торговая стратегия - ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».

Пятый день тестирования шел неровно. Были ошибки, были удачи. Рынок снова предпринял попытку роста, но потом возвратился к нисходящему движению и протестировал цели недельного тренда. В зоне этих целей я забрал прибыль и закончил торговую неделю с результатом +463% (с учетом полученных от МОФТ рибейтов).

P.S. ТС-100500 — стратегия с плановой доходностью от 100 до 500% прибыли в месяц. В зависимости от степени риска и удачи.
Результат возможен на сильных рынках и при высокой локальной волатильности. Сейчас это золото. В прошлом неплохие результаты бывали на даксе.

Цели недельного тренда:

Рост баланса за неделю (кликните по рисунку, если нужны детали)

Ход тестирования, обсуждение, трансляция и т.п. в телеграм — t.me/swt_signals

По Щучьему веленью...

Что показывает индикация параметров настройки и состояния торгового робота, показанная на рисунке в правом верхнем углу?
Две группы информации:
1. Состояние рынка.
2. Состояние робота и его готовность или неготовность к тем или иным действиям.
И первое и второе дают возможность понимать ситуацию, а также обеспечивают полную прозрачность действий робота. Т.е. вы работаете с механизмом, скрытом в прозрачном, а не в черном ящике. И все действия этого механизма и причины их вызвавшие для вас должны быть понятны и прозрачны. При условии что вы затратили некоторый труд, чтобы разобраться в простом и понятном алгоритме.

P.S. Впрочем автор испытывает некоторый скептицизм по поводу понятности и прозрачности. Разбираться, даже в простейших вещах, современные поколения не сильно настроены. Всем нужна кнопка "Бабло", чтобы нажать ее и не прилагать никаких дополнительных интеллектуальных и/или физических усилий, необходимость которых рассматривается чуть ли не как личное оскорбление. Жив вечный Емеля со своим "по щучьему веленью..."

Откуда взялась магическая цифра 10000% прибыли?

Откуда взялась магическая цифра 10000%?
Когда-то, на заре своей карьеры в качестве трейдера, я прочитал про рекорд Ларри Вильямса на кубке Роббинса, где он за год заработал больше миллиона долларов при стартовом капитале 10000.
Вот оттуда. Мне сильно хотелось сделать что-нибудь подобное. Закрыл этот гештальт и избавился от навязчивой идеи я только в 2013 году, когда увеличил баланс торгового счета в 100 раз за 5 дней. Про это здесь - https://traders-union.ru/forexforum/showthread.php?t=161016&p=673847&viewfull=1#post673847

Ларри я сделал, но знаменитым не стал, что правда, то правда. Мало иметь достоинства, чтобы их монетизировать, надо еще людям понравиться.

После этого я успокоился, правда тяга к большим цифрам прибыли не исчезла. Просто я понял, что нет особого смысла начинать с больших сумм на торговом счете.
При экспоненциальном росте прибылей стартовая сумма большого значения не имеет.

Вспомните простую задачку про бактерии:

Если бактерия делится каждые 60 минут, то за сутки она разделится 24 раза. Если изначально была одна бактерия, то через 24 часа их будет 16777216.
На вопрос через сколько времени будет такое же количество бактерий, если на старте взять не одну, а две бактерии обычно не подумав дают ответ - через 12 часов.
А на самом деле через 23 часа, потому что в первом варианте две бактерии образуется через один час, а дальше вторая задача становится идентичной первой.

Так что при правильной стратегии стартовая сумма большого значения не имеет, на конечную сумму это не оказывает большого значения. Но цепочку удач лучше периодически разрывать. Как и в казино, если следует серия выигрышей, то лучше забрать прибыль и вернуться к первоначальной ставке.
Так и играю в этой игре, то срывая куш, то теряя небольшую ставку.

Статья про рекорд Ларри: https://equity.today/larri-vilyams-rekord-veka.html

Добрый робот

Из опыта общения с ИИ по мотивам решения одной прикладной задачи по программированию.
Чем он хорош, так это полной невозмутимостью и доброжелательностью (пусть говорят, что это специфика кода, но это неважно, важен факт и результат).
Какую бы чушь ты ему не нес, чего бы не требовал, потеря самообладания искусственному интеллекту не грозит. Он выше этого, и вообще выше любой дури, которую можно ожидать от кожаных мешков. С человеком мы давно разругались бы вдрызг и ничего бы не сделали. А здесь и разругаться не получается и результат есть.
И вот какой вывод я сделал. Это единственно правильная тактика поведения в любых дискуссиях, будь то в интернете или в реальной жизни.
Берем пример!

P.S. Кстати программку мы с роботом дописали в короткие сроки — Две с лишним тысячи строк кода за три дня: t.me/swt_signals

Завершен перевод программ на MQL5 для терминала МТ5.

С помощью DeepSeek и форума MQL5 завершил перевод кодов с MQL4 на MQL5 для комплекта из 5 индикаторов и мультифреймового торгового робота. Все проблемы решены. Все сделал в точности так как хотел и как было сделано в МТ4.
На рисунке рабочая область МТ5 с полным комплектом индикаторов и подключенным торговым роботом.

Что касается DeepSeek, то это неплохой справочник и инструмент для выполнения черновой работы.

Первые попытки были неудачными. Но потом я выработал следующий алгоритм.
1. Создаю пустую базовую структуру.
2. Наполняю ее содержимым.
При реализации п.2 нужно:
1. Четко, до мелочей, представлять чего ты хочешь.
2. Работать по кускам, давая ИИ мелкие фрагменты текста. Выверять их до мелочей и только потом двигаться дальше.

По принципу «Сделайте мне красиво» не работает.

Есть недостаток. Излишне многословный собеседник. Порой утомляет фонтаном предложений.

В целом, в процессе забываешь, что это не человек, а программа. Общение легко переходит в непринужденную форму, и с шутками, и с руганью (без матов), если несет пургу и упорствует в этом. Но в целом мощный инструмент. Две тысячи с лишним строк кода мультифреймового робота перевел и отладил за три дня.

О критических признаках разворота тренда

Один из главных вопросов, волнующих трейдеров, это вопрос о развороте тренда.  Когда коррекция уже не просто коррекция, а имеет признаки разворота и уже можно и нужно менять стратегическое направление торговли? 

Давно наблюдаю за рынками в попытке найти надежные признаки смены направления долгосрочных тенденций.
Надежных пока не нашел. Чаще всего смена тренда становится очевидной тогда, когда уже поздно делать какие-либо серьезные шаги. Но кое-что все-таки для себя отметил.



Критическими признаками в рамках SWT-метода являются:
1. Смена направления недельного тренда - 1 балл.
2. Смена знака недельного тренда - 2 балла.
3. Выход за пределы канала волатильности -3 балла.
4. Выход за пределы канала поддержки/сопротивления - 4 балла.

SWT-метод: переход с МТ4 на МТ5

Область применения торгового терминала МТ4 сокращается. Тенденция наметилась несколько лет назад и скорее всего планы по вытеснению МТ4 из практики трейдинга будут реализованы в полном объеме.

И при всем моем нежелании я все-таки взялся за переделку индикаторов SWT-на MQL5. Для человека, не являющегося программистом и не владеющего языком MQL5 задача непростая. Но меня спровоцировал мой коллега, который сказал, что с помощью ИИ-ассистента это делается на раз-два.

Я имел неосторожность поверить и дал DeepSeek простенькую задачку, с которой последний успешно справился.
Это событие дало мне большой заряд оптимизма, и я встрял в переделку кодов. Однако не тут-то было.
Лихой кавалерийский наскок и поиск легкого пути окончились неудачей. Началась рутина и традиционный путь разработки шаг за шагом с неработающим кодом и с вылавливанием ошибок.

О долгосрочном прогнозировании рынков

Почему рыночные прогнозы так похожи на прогноз погоды – и почему это важно понимать

Вы ведь наверняка сталкивались с долгосрочными прогнозами погоды? Они существуют, их регулярно публикуют, но… сколько раз они вас подводили? То обещают солнечную неделю, а вместо этого — затяжной дождь. То прогнозируют мягкую зиму, а потом ударяют морозы. И знаете что? Это абсолютно нормально!

Дело в том, что погода — это сложная, динамичная система, где сотни факторов взаимодействуют друг с другом. Новые данные поступают постоянно, и синоптики корректируют свои прогнозы, потому что упрямство здесь бессмысленно. Природу не обманешь, и если модель ошибается, её нужно исправлять — иначе последствия могут быть катастрофическими.

Рынок — это та же погода, только в мире финансов

А теперь представьте, что рынок — это гигантская атмосфера, где вместо циклонов и антициклонов бушуют тренды, коррекции и финансовые «шторма». Здесь тоже есть свои законы, но они не абсолютны. Можно строить долгосрочные прогнозы, определять цели, но… мир меняется каждую секунду. Новости, политика, настроения толпы, неожиданные кризисы — всё это вносит коррективы.

И вот парадокс: в метеорологии упрямство считается глупостью, а в трейдинге — чуть ли не доблестью. Сколько раз вы видели аналитиков, которые, несмотря на очевидные изменения, продолжают гнуть свою линию? «Рынок обязан развернуться!» — кричат они, даже когда все факторы говорят об обратном. «Я же правильно рассчитал!» — твердят трейдеры, теряя депозит.

Гибкость — главный навык успешного игрока

Синоптики научились признавать ошибки — иначе их просто перестали бы слушать. А вот трейдеры и аналитики часто ведут себя так, будто от их прогноза зависит мироздание. Но рынок, как и погода, не обязан подстраиваться под чьи-то ожидания.

Вывод прост: прогнозировать можно и нужно, но цепляться за свои прогнозы — смертельно опасно. Гораздо важнее уметь вовремя заметить изменения и под них подстроиться. Ведь в конечном итоге выживают не те, кто упорно стоит на своём, а те, кто умеет адаптироваться.

Так что в следующий раз, когда увидите долгосрочный прогноз — будь то погода или рынок, — помните: это не истина в последней инстанции, а лишь вероятностный сценарий. И чем раньше вы это примете, тем меньше разочарований вас ждёт!

SWT-метод. Качели на ветру

SWT-метод. Качели на ветру - лучшая визуальная иллюстрация работы метода. См. видеоролик.

Для каждого из трендов SWT-метода есть диапазон "раскачивания" - канал волатильности этого тренда.
Рынок качается в диапазоне самого младшего тренда. При прорыве канала волатильности младшего тренда раскачка переходит в диапазон следующего по старшинству и т.д. вплоть до самого старшего.
Причем рынок все время качается по всем тренда и все диапазоны двигаются по мере изменения цены, чем меньше тренд, тем быстрее движение границ каналов.
Изюминка метода - границы каналов, которые, как показала длительная практика использования, достаточно точно соответствуют естественным границам колебаний рынка.
P.S. Трамп вчера ударил по качелям. P.P.S. Иллюстрация подхода на примере золота в телеграм-канале.Ссылка на первое сообщение - https://t.me/swt_signals/9013 Дальше - по мере развития ситуации.

Евро откатывает от целей среднесрочного роста

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц.
https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Евро протестировал среднесрочные цели роста на верхних границах каналов среднесрочного тренда (график Н4) и откатил вниз в по недельному тренду (график М15).


 

Зона текущих цен - зона выбора направления дальнейшего движения.
Вариант 1. Продолжение роста в рамках коррекции долгосрочного и основного трендов.
Вариант 2. Переход к боковому движению примерно в течение месяца в канале недельного (краткосрочного) тренда с последующим разворотом вниз.

На текущем моменте отдать предпочтение тому или иному варианту не представляется возможным, но внутри канала на момент распечатки графиков восстановлен рост по недельному тренду. Из этого и исходим при планировании действий.

Биткоин. Коррекция от минимума месяца.

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц. 

https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Биткоин сохраняет движение вниз по среднесрочному тренду, но цели этого тренда в диапазоне 75-80К уже реализованы. Тем не менее, отмены паттерна на движение рынка вниз нет и нисходящее движение вероятнее всего будет продолжено с целями в диапазоне 50-65К - зона целей долгосрочного тренда. Быстрого снижения ожидать не стоит, цикл тренда 2-3 года, фаза активного снижения 6-9 месяцев начиная с января текущего года.



Текущая ситуация - коррекция от минимумов месяца в рамках недельного тренда. Цели роста - в границах каналов недельного тренда - бирюзовые линии на графике М15. Прорыв верхних границ приостановит развитие нисходящего движения и, в случае политических потрясений может отменить сценарий снижения в зону долгосрочных целей.

Пока что все так. По мере поступления новых данных будем корректировать направление и цели движения.

Золото. В области неизвестного.

5 февраля в телеграм опубликован прогноз роста к уровню 2970.

Контрольный уровень роста из зоны краткосрочной коррекции - 2970. Но это так, для справки... По технике и без гарантий.

Вчера рынок прорвал техническую цель SWT-метода на уровне 2970.



При продолжении восходящего движения кластер целей роста в зоне 3270-3380

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц. 
https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Позволяет ли SWT-метод предсказать будущее

Нет. Предполагать, что произойдет на основе метода можно. Получить расчетные цели движения для того или иного сценария можно. Но дать гарантию по какому именно сценарию будет развиваться ситуация даже в ближайшем будущем невозможно. И чем дальше горизонт планирования, тем меньше вероятность того, что все произойдет так как мы рассчитываем. Причем ломка и изменения сценария могут произойти как через 5 лет, так и через 5 минут.
Так все-таки позволяет ли метод предсказать, что произойдет в будущем? В определенных пределах позволяет внутри цикла для каждого тренда. Но при спокойном течении событий, без резких новостей и потрясений.

1. Что хорошо? Каналы волатильности отражают текущую динамику рынка и являются границами, между которыми движутся котировки.
2. Что плохо? Трендов и соответственно каналов много, и на какой границе остановится любое конкретное движение мы можем только предполагать.
3. Хорошо ли плохо ли, но на основе информации о положении каналов мы можем составить план действий. Пусть неточный, но это лучше чем никакого плана.

Для упрощения понимания

Многие первый раз видя график с индикаторами метода впадают в ступор от обилия линий.
Отбросив некоторые нюансы масштабирования отмечу для облечения понимания - это три однотипных индикатора для трех соседних таймфреймов, размещенные на одном графике. Отличаются и группируются по цвету - каждый цвет соответствует группе индикаторов для одного тренда и одного таймфрейма.
Переходя на младший таймфрейм мы сдвигаемся по цветовым обозначениям на один уровень вниз по таблице, на старший - на один уровень вверх.
Исключение - таймфрейм 30 минут, на котором все соответствует таймфрейму 1 час, только вдвое растянуто по шкале времени.

 

Мозг и мышление: истоки перфекционизма

С одной стороны перфекционизм, с моей точки зрения, — это разновидность психического заболевания, при котором человек не может остановится в каком либо деле до тех пор, пока существует хотя бы призрачная видимость улучшения результата. И хоть пословица «Лучшее — враг хорошего» права на 100%, но удержать себя от изменений к лучшему удается не всегда.
С другой стороны в перфекционизме есть и хорошие стороны.
Если по прихоти, долгу службы или какой-либо иной нужде необходимо делать долгую и нудную работу, да еще в сомнениях, что работу эту вообще нужно делать, а отказаться все равно нельзя, то есть два варианта.
Первый — сделать спустя рукава и забыть.
Второй — сделать все идеально, наилучшим возможным образом.

С точки зрения затрат сил и ресурсов вроде бы напрашивается безусловный выбор первого варианта.
Но на самом деле выбирать нужно второй, потому что при работе по первому варианту останется чувство неудовлетворенности при любом исходе.
Во втором случае останется чувство внутреннего удовлетворения, которое благотворно скажется на общем состоянии организма. Есть разные точки зрения на то, почему это происходит, но мы на этом моменте останавливаться не будем.
Хорошо сделанная работа — это тот же наркотик, в этом и кроются истоки перфекционизма.

Да, японцы давно это поняли. И поэтому даже изготовление простых бытовых мелочей и обычные рутинные процедуры, типа чайной церемонии, они довели до уровня искусства. Поднимая тем самым на уровень искусства всю свою жизнь, независимо от места, занимаемого в общественной иерархии.

Это касается не только дел, но и ухода за собой, забота о внешнем виде, поддержание порядка в одежде и жилище.
С одной стороны это требует усилий, сил на которые часто просто не хватает.
С другой стороны когда через силу сделаешь, то и силы вдруг откуда-то появляются.

P.S. А с программами я практически закончил. В очередной раз навсегда, до следующего приступа заболевания под названием перфекционизм…

Проблемы работы с нелояльными клиентами

Картинка просто так, из большого уважения к великому человеку и великому актеру, который играет здесь роль матроса. Алексей Смирнов командовал огневым взводом в 169-м минометном полку, прошел путь от рядового до лейтенанта, и был награжден 11-ю боевыми наградами, среди которых были ордена Славы 2-й и 3-й степени, орден Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Но о матросах немного позже.

В жизни часто встречаются люди, которые постоянно требует доказательства полезности того или иного продукта. Причем им не нужна информация, поскольку даже на основе полученной информации они не в состоянии сформулировать свое мнение и сделать для себя правильные выводы. Им нужны именно доказательства, и при этом совершенно не принимается во внимание тот факт, что инструмент, эффективный в одних руках, может оказаться совершенно бесполезным в других.