Тильт

Всю неделю держал себя в руках. Но в пятницу вечером башню все-таки снесло (хотел за неделю красиво удвоить сумму на счете). И это решение испортило прекрасный график баланса.




Кончилось все правда хорошо, но риски были в размере всей накопленной за неделю прибыли. И эта прибыль могла исчезнуть. Бардак внутри овала показывает как все происходило.

ИИ в трейдинге: оптимистичные ожидания и наиболее вероятная реальность

Если вы рассчитываете в трейдинге на помощь ИИ, должен вас огорчить.

ИИ не на вашей стороне. Более мощные и эффективные средства ИИ всегда будут у тех, кто заказывает музыку, у организаторов рынка, маркетмейкеров и крупных игроков.
Внешнее проявление ИИ в частности и средств автоматизации торговли в целом сводится к повышению эффективности рынка (что такое эффективность грамотному читателю пояснять не нужно).
Визуально это выражается в повышении уровня хаоса на локальном уровне и локальной волатильности инструментов.

Что с этим делать и как с этим бороться?
Нужно изменить подход и приоритеты к процедуре анализа и прогнозирования динамики рынка в целом.

В идеальном случае для модели эффективного рынка принято считать, что изменение котировок описывается случайным процессом — модель случайного блуждания. 

В реальности на этот случайный процесс движения цен периодически накладываются те или иные периоды направленного движения цены, а рынки обладают различной степенью эффективности в плане отработки поступающей информации и соответственно разной степенью применимости модели случайного блуждания.
При этом усилия множества аналитиков направлены на то, чтобы найти рынки с существенной неэффективностью, изучить формы проявления неэффективности и использовать полученные знания для прогнозирования движения цены и выработки торговых рекомендаций.

Однако такой подход вряд ли является оправданным, так как все-таки большую часть времени рынки являются практически эффективными.
Поиск неэффективности сводится к выявлению и использованию аномальных ситуаций, которых заведомое меньшинство в реальной жизни рынка. Это все равно, что изучать грамматику языка на основе одних только исключений. Кроме того такой подход исключает из рассмотрения рынки с высоким уровнем эффективности, такие как высоколиквидные рынки валют, товарных фьючерсов, а также инструментов, основанных на использовании фондовых индексов. Т.е. вне области внимания остаются основные объемы финансов, циркулирующих в этой сфере.

Более рациональным представляется направление, основанное на выявлении общих закономерностей движения рыночных цен в условиях фазы эффективного существования рынка и выработке на основе этих закономерностей рекомендаций по анализу и прогнозированию динамики рыночных котировок.

При успешном решении такой задачи не будут страшны сравнительно редкие сбои рыночного механизма, проявляющиеся в несовершенстве рынка и неэффективности в распределении экономических ресурсов. Не страшны именно потому, что они сравнительно редкие, а также потому, что их действие может приводить не только к уменьшению, но и к повышению экономического эффекта от стандартных аналитических процедур, разработанных в предположении об эффективном рынке. Следовательно, при разработке процедур анализа мы должны руководствоваться некоторыми общими закономерностями поведения рынков, которые являются неизменными для всех фаз их функционирования, как при эффективном перераспределении ресурсов, так и в условиях проявления неэффективности.

Именно такой подход и используется в рамках стратегий и тактик SWT-метода.

Торговая стратегия — swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
Графические паттерны — swt-metod.blogspot.com/p/2_9.html
Больше оперативной информации в телеграм — t.me/swt_signals

Две недели кропотливого труда: +200%

Понемногу приспособился к новым реалиям с учетом изменений по здоровью.
Две недели кропотливого труда по паттернам торговой стратегии с ограничением риска накопленной прибылью. Торговля золотом. +200%.

Следует учитывать тот факт, что сейчас маркетмейкеры широко используют роботов, причем все более совершенных, повышая эффективность рынка. И клиенты не отстают. В результате возрастает уровень хаоса и локальная волатильность рынка, что снижает уровень предсказуемости поведения котировок на локальном уровне. А так как «путь в 1000 ли начинается с одного шага», то незначительная поначалу ошибка с выбором направления может привести к существенны последствиям.
Помогает неукоснительное следование паттернам и гибкое реагирование на изменение ситуации. Стоит проявить упертость, как тут же может последовать наказание.
Отмечу, что метод предназначен для работы на эффективных рынках с высокой ликвидностью и непрерывной в течение недели торговой сессией. Для акций применимость сильно ограничена, но там по большей части работает стратегия «Купил и держи» и технический анализ практически не требуется.

Торговая стратегия —
swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
Графические паттерны — swt-metod.blogspot.com/p/2_9.html
Больше оперативной информации в телеграм — t.me/swt_signals