4. Пример анализа трендов

SWT-МЕТОД. Теория и практика применения

СОДЕРЖАНИЕ
1. Классический технический анализ
2. SWT-метод. Теория
3. SWT-метод. Практика применения
4. Пример анализа трендов
5. Торговые тактики
6. Дополнительные условия (фильтры сделок)
7. Риск-менеджмент


Часть 4. Пример анализа трендов

Начинаем с графика М5, на котором строятся уровни для внутридневного тренда. Сразу отмечу, построение уровней для внутридневного тренда не обязательно. Практической ценности в анализе рынка на более-менее отдаленную перспективу они не имеют, а для анализа текущей ситуации при внутридневной торговле эти уровни и их изменение можно оценить индикатором SWT_SRLvls,  с помощью которого строятся уровни.



Рис.4.1. Канал внутридневного тренда

Сопротивление - максимум рынка в зоне 1296.90.
Поддержка на  нижней границе канала индикатора на уровне 1289.50.
Отметим, что в данном случае мы не до конца следовали формальным правилам построения уровней из-за аномально высокой волатильности рынка. По правилам уровни следовало строить по границам канала в диапазоне времени от 5-6 до 1012 часов утра. Но данные уровни уже неактуальны, в отличие от текущего максимума рынка, который может оказаться серьезным сопротивлением и динамической поддержки 1289.50, которая тоже может сыграть важную роль. Так что формальные правила формальными правилами. но нюансы конкретной ситуации учитывать тоже не мешает.

Переходим к графику М15, на котором строим уровни для дневного тренда.



Рис.4.2. Канал дневного тренда

Поддержка – нижняя граница канала индикатора на уровне 1275 в зоне разворота тренда и восстановления роста котировок.
Сопротивление - верхняя граница канала индикатора на уровне 1284.60 в зоне разворота тренда.
Поскольку верхняя граница канала прорвана рынком, можно добавить динамическую поддержку на уровне 1287.00, которая отслеживает диапазон дневной волатильности от текущего максимума рынка.

Переходим к графику Н1, на котором строим уровни для локального тренда.

Рис.4.3. Канал локального тренда

Поддержка – нижняя граница канала индикатора на уровне 1263.60.
Сопротивление - верхняя граница канала индикатора на уровне 1290.10.
Верхняя граница прорвана. но рынок находится выше динамической поддержки 1287.00, поэтому динамическую поддержку для локального тренда можно пока что не строить.

Переходим к графику Н4, на котором строим уровни для краткосрочного тренда.


Рис.4.4. Канал краткосрочного тренда

Сопротивление - максимум на уровне 1357.40 в зоне начала коррекции среднесрочного тренда.
Поддержка - нижняя граница канала индикатора на уровне 1288.40.
Отметим. что рынок торгуется в зоне краткосрочной поддержки, восстанавливая краткосрочный восходящий тренд, т.е. имеются признаки завершения нисходящей коррекции среднесрочного тренда и восстановления восходящего движения по среднесрочному тренду в рамках долгосрочного восходящего тренда.

Переходим к графику D1, на котором строим уровни для среднесрочного тренда.


Рис.4.5. Канал среднесрочного тренда

Поддержка 1126.60.
Сопротивление - 1318.90.

Переходим к графику W1, на котором строим уровни для долгосрочного тренда.



Рис.4.6. Канал долгосрочного тренда

Есть некоторые сложности. Канал строится легко.
Поддержка 1453.70.
Сопротивление 1920.70, но нижняя граница канала утратила актуальность.
Здесь нам на помощь придет индикатор каналов SWT_Ch, в котором мы включим отображение динамических уровней поддержки сопротивления для волны второго уровня, как показано на рисунке 4.7.

Рис.4.7. Построение канала долгосрочного тренда с помощью индикатора SWT_Ch.

Поскольку в рамках долгосрочного тренда рынок возобновил рост и обозначил прорыв среднесрочного сопротивления 1318.80, то можно предположить, что уровень 1046.20 является долгосрочной поддержкой, а уровень 1575.00 - долгосрочным сопротивлением и технической целью восстановленного долгосрочного восходящего тренда.

И необязательная часть. Можно построить и уровни поддержки/сопротивления для для основного тренда, используя график W1 и опцию SlowMode индикатора SWT_Ch (рис.4.8).



Рис.4.8. Канал основного тренда

Вследствие прорыва долгосрочной поддержки 1453.70 одним из сопротивлений основного тренда будет максимум на уровне 1920.70.
Поддержка - уровень 1138.00, рассчитанный по индикатору.
Возможная цель роста в рамках основного тренда после прорыва долгосрочного сопротивления 1575.00 - уровень 1920.70, а далее - уровень 2310.00, рассчитанный по индикатору.

Удаляем индикаторы каналов из графика и сохраняем шаблон с уровнями для инструмента XAUUSD.
Построение завершено.
В дальнейшем производится корректировка уровней. Причем чем старше тренд, тем реже такая корректировка необходима.

И несколько слов в заключение.
Уровнями и каналами для внутридневного тренда особенно увлекаться не стоит, также нет особого смысла строить поддержки и сопротивления для более коротких трендов.
Чем короче движение, тем меньше денег и усилий требуется от маркетмейкера и участников рынка, чтобы пройти это расстояние, тем чаще эти уровни будут тестироваться и прорываться, постоянно меняя картину тонкой динамики рынка и забирая ваши деньги, если тактика построена на отработке этих уровней.
Более-менее надежные ориентиры - диапазон дневной волатильности рынка и каналы, начиная от канала дневного тренда и старше. На их основе и следует строить свою торговую тактику.

Удачи!!!

Комментариев нет:

Отправить комментарий